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[学位论文] 作者：孙便霞,
来源：北京大学 年份：2010
金融资产收益率的波动率，在构造投资组合、资产定价以及风险管理等方面均有着重要作用。 Parkinson(1980)指出，金融资产对数价格在一个时间段内最高点和最低点之差（即价格的极差......
[期刊论文] 作者：孙便霞,,
来源：特区经济 年份：2011
本文利用上证综指在2005～2009年内的日间高频数据,通过已实现波动率这一概念对我国股市在这5年间的波动特性做了研究。进一步地,根据已实现波动率序列的统计特征,对其进行长记...
[期刊论文] 作者：高扬,孙便霞,,
来源：金融理论与实践 年份：2013
流动性、波动率及交易活跃度是金融市场微观结构研究中的三个热点问题，在实际的金融市场上也得到了极大关注。利用沪深300股指期货的高频数据，检测出股指期货价格发生跳跃的交......
[期刊论文] 作者：程春, 孙便霞,,
来源：教育现代化 年份：2004
科学选拔具有创新潜质的学生是培养拔尖创新人才的关键。为了建立科学的人才评价和人才选拔机制,推进高校招生考试制度改革,南方科技大学从建校以来探索新型的自主招生模式,...
[期刊论文] 作者：西村友作,孙便霞,,
来源：管理工程学报 年份：2016
随着金融高频交易的快速发展,日内金融资产价格的形成机制与市场微观结构发生了巨大变化。本文着眼于中国股票现货市场与期货市场的波动率和交易量的日内动态关系,基于沪深30...
[期刊论文] 作者：孙便霞,西村友作,,
来源：上海金融 年份：2012
本文利用沪深300股指期货上市以来的日内5分钟价格数据,应用FFF回归方法和AR-FIAPARCH-M模型对股指期货日内波动的动态特征进行了实证分析。研究结果表明,不同于股票现货市场...
[期刊论文] 作者：高扬, 孙便霞, 王超,,
来源：运筹与管理 年份：2018
本文采用Hsiao等(2012)提出的利用面板数据进行政策效果评估的方法,分别研究了上证50股指期货(IH)和中证500股指期货(IC)的推出对相应的股票市场波动的影响。研究区间为IH和I...
[期刊论文] 作者：孙便霞,王明进,,
来源：数理统计与管理 年份：2013
本文利用资产价格的极差序列,基于常规GARCH模型的框架,构造了一类关于波动率的新模型,即GARCH-R模型以及能够表达波动率变化非对称性特性的AGARCH-R模型。利用上证综合指数...
[期刊论文] 作者：西村友作,孙便霞,,
来源：世界经济 年份：2015
现有研究文献表明,中日市场之间存在由中国股市到日本股市的信息传递。本文则从日内收益与波动溢出的角度,研究了信息从中国市场向日本市场进行传递的渠道。根据日本经济新闻...
[会议论文] 作者：西村友作, 孙便霞,,
来源： 年份：2004
美国第四大投资银行雷曼兄弟控股公司于2008年9月15日正式宣布破产之后,新一轮金融海啸迅速席卷了全球金融市场。本文主要着眼于此轮金融海啸对中国内地、香港及美国股票市场...
[期刊论文] 作者：苏良军,孙便霞,
来源：数理统计与管理 年份：2006
高校学费的变化一直是大众注目的焦点。本文通过对2004年我国高校本科生学费数据进行空间自回归建模分析，实证了高校学费不仅受学校自身性质、当地经济发展水平，以及专业类别等......
[期刊论文] 作者：西村友作,孙便霞,,
来源：管理工程学报 年份：2014
本文主要着眼于全球性股市恐慌下的中国内地与中国香港、中国台湾、日本股市之间的日内风险传染现象,使用日内5分钟数据,应用FFF回归、FIEGARCH模型、ARFIMAX模型的波动溢出...
[期刊论文] 作者：孙泽生,孙便霞,,
来源：数量经济研究 年份：2012
本文发展了一个包含货币因素和预期形成的大宗商品价格模型,并以中国铜市场为例,基于VAR框架实证研究了货币供给量与商品价格之间的长期关联和短期动态关系,进而通过H-P滤波...
[期刊论文] 作者：孙便霞,杨旭宁,
来源：教育现代化 年份：2021
为满足金融行业对金融科技人才的需求，南方科技大学金融系于2017年开始建设金融科技本科专业，从课程改革、校企合作及创新项目三个方面，对金融科技人才的培养进行了研究和实践，并......
[期刊论文] 作者：孙泽生,孙便霞,黄伟,,
来源：系统管理学报 年份：2014
从货币视角来理解大宗商品价格变化对经济运行和宏观调控具有重要影响。基于所构建的有色金属指数,分别利用VAR框架和H-P滤波并构造冲击因子回归的方法,实证研究货币因素对中...
[期刊论文] 作者：西村友作,孙便霞,门明,,
来源：管理工程学报 年份：2012
本文以雷曼破产日至2009年1月底这段时期内上证综指、恒生指数以及S&P500指数的日内高频数据作为研究对象,采用跳跃显著性检验方法和扩展HAR模型,对波动跳跃特征进行了实证研...
[期刊论文] 作者：刘威仪,孙便霞,王明进,,
来源：管理科学学报 年份：2016
利用作者提出的GARCH—X的框架，将以往文献中提出的各种基于金融资产的最高、最低、开盘和收盘等低频价格信息的波动率静态估计，统一地扩展成对波动率的动态预测模型．通过对上证......
[期刊论文] 作者：孙便霞,韩鹏,王明进,,
来源：数理统计与管理 年份：2008
判断股市收益率波动的持续性问题通常归结为检验波动过程中是否存在着单位根．针对传统的单位根检验方法功效偏低，且检验的真实显著性水平容易失真的问题，本文采用随机波动率模型......
[期刊论文] 作者：陆正飞, 祝继高, 孙便霞,,
来源：管理世界 年份：2008
已有研究表明会计信息影响债权人的决策和产权保护。本文以中国A股上市公司为研究对象,分析了企业的盈余管理行为对会计信息债务契约有用性的影响。论文发现,对于盈余管理程...
[期刊论文] 作者：孙泽生,孙便霞,王淑云,,
来源：产业经济评论 年份：2014
从货币视角来理解代表性大宗商品价格变化对产业发展、经济运行和宏观调控具有重要影响。本文通过扩展的Frankel&Rose(2009)模型并控制国际市场风险因素,实证研究货币因素对...
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