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[学位论文] 作者：孙梦荣,,
来源： 年份：2015
国外高频交易的高速发展与国内金融市场的深化改革给我国高频交易的蓬勃发展带来了新的机遇,这对深入研究高频交易策略投资组合管理问题提出了客观要求。Markowitz提出的均值...
[会议论文] 作者：孙梦荣,
来源：中国管理科学与工程学会2013年年会暨第十一届中国管理科学与工程论坛 年份：2013
本文选取了上证综合指数的2000～2005年的日对数收益率，通过MATLAB提供的金融时间序列工具箱，对其进行建模分析，依据确定的GARCH模型验证了上证综合指数日对数收益率的时间序......
[期刊论文] 作者：陈炜,石诚,孙梦荣,,
来源：山西大学学报(自然科学版) 年份：2013
针对高频交易的发展以及目前国内关于高频交易策略组合配置问题的研究不足,文章以投资组合相关理论为基础,构建高频交易策略组合配置模型.该模型定义了衡量策略收益波动的"Ju...
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