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[学位论文] 作者：左翎语,
来源：西南财经大学 年份：2018
在金融数量与金融时间序列分析中，经常会遇到大量的非负值金融时间序列。处理非负值变量的传统常用手段包括忽略非负性和对非负值过程取对数两种方法，但通常会导致扰动项的分布设定苛刻和有限样本估计受较大影响的不良后果。为了克服这些困难，Engle（2002）在《NewFron......
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