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[学位论文] 作者：巩兰杰,,
来源： 年份：2005
传统的软件工程一般使用瀑布模型进行软件开发。现今软件的规模不断扩大,复杂性不断加强,传统的方法不再适应需求不断变化的需要,一个环节上的错误可能导致整个开发计划的失...
[学位论文] 作者：巩兰杰,,
来源： 年份：2008
泡沫是股票价格偏离基础价值的现象,对价格泡沫的研究实质上也是对股票价格的研究。然而,大量研究证明,股票市场是一个复杂自适应系统,存在着许多传统的金融理论无法解释的异...
[期刊论文] 作者：巩兰杰,,
来源：北京航空航天大学学报(社会科学版) 年份：2009
基于超高频数据建立了久期、价差和波动性的联立动态模型，并研究了流动性指标和波动性的关系。结果表明，度量流动性的交易速度和交易成本与市场波动性有显著的相互影响。因此，管......
[期刊论文] 作者：巩兰杰,,
来源：西南交通大学学报(社会科学版) 年份：2008
已有研究结果表明金融市场波动过程具有显著的长期记忆性。为帮助投资者规避和控制风险，有必要探讨我国证券市场创新品种——认股权证——市场波动过程的长期记忆性。对宝钢JT......
[期刊论文] 作者：巩兰杰,姚宁,,
来源：西北农林科技大学学报(社会科学版) 年份：2008
以ICSS方法为基础．实证检验了多重上市的波动机制突变。结果表明；中国H股市场的波动率要高于相应的A股市场的波动率，A股和H股证券市场的波动机制突变的日期具有明显差异，A股和H股......
[期刊论文] 作者：巩兰杰 姚 宁,
来源：西北农林科技大学学报(社会科学版) 年份：2008
摘 要： 以ICSS方法为基础，实证检验了多重上市的波动机制突变。结果表明：中国H股市场的波动率要高于相应的A股市场的波动率，A股和H股证券市场的波动机制突变的日期具有明显差异，A股和H股证券市场是信息分割的。在此基础上进一步得到上市公司发布公告是A股市场波动机......
[期刊论文] 作者：巩兰杰,张龙斌,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2008
研究了基差对上海铜期货收益波动率影响的非对称效应。实证结果表明,基差对铜期货的收益波动存在显著的非对称影响,其中负基差对波动性的影响要明显大于正的基差项。通过与GA...
[期刊论文] 作者：孟昭鹏,巩兰杰,孙兵,
来源：天津理工大学学报 年份：2005
利用课件点播(CourseonDemand)进行自主学习,是现代远程教育最基本、最核心的方式之一.针对远程教学中多媒体课件点播的需求,本系统实现了基于B/S模式的查询和课件点播功能,对开发课件点播系统的过程中关键部分进行了探讨,从设计和实现的角度,论述了课件点播系......
[期刊论文] 作者：巩兰杰, 王春峰, 房振明,,
来源：计算机应用研究 年份：2008
我国股票市场是连续双向拍卖的订单驱动市场,而在连续双向拍卖人工股市的仿真研究中,目前发现的仿真模型均是在Swarm中实现的[1],用Java实现的仿真模型尚未发现。对仿真得到...
[期刊论文] 作者：王春峰,巩兰杰,房振明,,
来源：北京航空航天大学学报(社会科学版) 年份：2008
关于金融资产收益的非对称的波动性，许多学者用GARCH类模型对低频数据进行了研究，而从高频数据及流动性分组角度进行考察的较少。文章以上证A股的5分钟高频数据为研究对象，在流......
[期刊论文] 作者：孟昭鹏,李娟娟,张连芳,巩兰杰,,
来源：计算机工程与应用 年份：2006
文章研究了无线网络环境的管理和控制,为无线网络教学、视频会议等提供更好的服务.针对无线网络中音视频的特点,提出了在典型的客户机/服务器模式下简单易行的基于测量的准入...
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