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[期刊论文] 作者：应雪海,蔡光辉,
来源：高校应用数学学报：A辑 年份：2016
在采用Hoffmann-Ostenhof和Laptev构造权函数的思想,进行加权推广,给出了一类带齐次权的Hardy型不等式.利用Avkhadiev和Wirths得到的一维Hardy型不等式,运用放缩法,得到一类...
[期刊论文] 作者：蔡光辉, 徐君, 应雪海,,
来源：高校应用数学学报A辑 年份：2017
受Shao和su（2006）的启发，获得了均衡分布的Berry-Esseen界，定理的证明基于Stein方法．...
[期刊论文] 作者：蔡光辉,徐君,应雪海,
来源：统计与决策 年份：2021
文章基于日内动量效应的视角,增加日内收益率作为解释变量,并考虑日内交易的交互关系,推广得到结合混合频率的条件均值方程和条件方差方程,构建混频Realized GARCH模型(Mixed...
[期刊论文] 作者：蔡光辉,徐君,应雪海,
来源：系统工程理论与实践 年份：2021
考虑到金融资产间的相关关系具有时变性和长记忆性,纳入了混频数据抽样(mixed data sampling,MIDAS)的混频Copula(MIDAS Copula)模型虽能刻画时变性和长记忆性,但其参数演变过程较为简单,因此将广义自回归得分(generalized autoregressive score,GAS)模型作为参......
[期刊论文] 作者：蔡光辉,徐君,应雪海,
来源：系统科学与数学 年份：2021
基于长记忆性的视角,将混频数据抽样(mixed data sampling)引入Realized GARCH模型的条件方差方程中,扩展得到Realized MIDAS GARCH模型,结合金融波动的非对称杠杆效应(asymmetric leverage effect),构建得到 Realized MIDAS EGARCH 模型,进一步考虑传统的正态......
[期刊论文] 作者：蔡光辉,应雪海,徐君,
来源：统计与决策 年份：2022
文章扩展了Realized EGARCH模型,即结合Generalized Autoregressive Score(GAS)模型推导不同偏峰厚尾分布下的分布相依冲击响应函数,构建Realized GAS-EGARCH模型,应用于金融资产的波动率与VaR预测,并采用损失函数、MCS检验与VaR后验分析法分别探究新模型对波动......
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