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[期刊论文] 作者：康宇虹,梁健,
来源：南开管理评论 年份：2004
针对风险价值VaR的一般参数方法都是对称的,其在处理非对称时间序列时存在着局限性,本文提出了非对称的VaR计算模型,并以上海证券市场为对象进行了实证研究,结果表明基于非对...
[期刊论文] 作者：康宇虹,梁健,
来源：商业研究 年份：2006
《新巴塞尔协议》要求银行加强内部评级，企业梧用评级是内部评级的重要组成部分。鉴于国内定量分析方法的缺点而提出来M．H．DIS（多准则层次判别法）模型，此模型通过求得描述属于某一......
[期刊论文] 作者：康宇虹 梁 健,
来源：商业研究 年份：2006
摘要：《新巴塞尔协议》要求银行加强内部评级，企业信用评级是内部评级的重要组成部分。鉴于国内定量分析方法的缺点而提出来M．H．DIS(多准则层次判别法)模型，此模型通过求得描述属于某一信用级别的所有企业特征的效用函数，从而实现对企业的分类。这是一般的判别分析所......
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