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[学位论文] 作者：张二姚,
来源： 年份：2019
脆弱期权是指在场外交易市场中受信用风险影响的期权。由于场外交易市场缺乏有效监管,因此发生信用风险的可能性较大,而在实际交易中,影响期权定价的因素还受到许多市场参数的影响。因此,本文基于Klein模型,将场外交易市场中包括变利率,跳风险以及红利等等因素......
[期刊论文] 作者：朱庆强,张二姚,费为银,
来源：安徽工程大学学报 年份：2019
脆弱期权是指含有信用风险的期权,Klein假设信用风险与标的资产价值相关得到了脆弱期权的定价模型,该模型为欧式脆弱期权的定价提供了基础,但仍涉及一些与现实不符的假设,如...
[期刊论文] 作者：张二姚,费为银,张繁红,陈倩,
来源：东华大学学报:自然科学版 年份：2019
期权在金融市场上扮演着十分重要的角色,对其进行准确有效的定价显得非常必要。假设无风险利率是以确定性函数变化,在标的股票价格和公司价值服从跳扩散过程的基础上,得到了...
[期刊论文] 作者：张二姚, 费为银, 张繁红, 陈倩,
来源：东华大学学报(自然科学版 年份：2019
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