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[学位论文] 作者：张稳瑜,
来源：东北大学 年份：2005
汇率的变化能反应本国与世界各国经济的互动，所以有效的掌握汇率的变动是做好外汇风险管理一项重要的工作。 本文回顾和总结了市场微观结构理论、有效性理论和预期理论，对回......
[期刊论文] 作者：李凯,张稳瑜,
来源：现代管理科学 年份：2005
准确测量汇率波动是进行汇率预测和风险控制的基础.本文通过美元/日元的高频日汇率数据的实证研究,检验了金融时间序列的"尖峰厚尾性"特征,并且通过对GARCH、TGARCH和EGARCH...
[期刊论文] 作者：李 凯 张稳瑜,
来源：现代管理科学 年份：2005
摘要：准确测量汇率波动是进行汇率预测和风险控制的基础．本文通过美元／日元的高频引仁率数据的实证研究，检验了金融时间序列的“尖峰厚尾性”特征，并且通过对GARCH、TGARCH和EGARCH的模型估计，验证了汇率市场在信息不对称条件下，对好消息和坏消息有不同程度的波动反应，......
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