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[期刊论文] 作者：彭作祥,
来源：西南师范大学学报：自然科学版 年份：1995
Ｊｏｉｎｔａｓｙｍｐｔｏｔｉｃｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓｏｆｍａｘｉｍａｓｏｆｍｕｌｔｉ－ｖａｒｉａｔｅｎｏｒｍａｌｐｒｏｃｅｓｓＰｅｎｇＺｕｏｘｉａｎｇ（ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆＭａｔｈｅｍａｔｉｃｓ，ＳｏｕｔｈｗｅｓｔＣｈｉｎａＮｏｒｍａｌＵｎｉ.........
[期刊论文] 作者：彭作祥,
来源：西南师范大学学报：自然科学版 年份：1993
ξ_1,ξ_2,…,ξ_n是独立同分布随机变量,公共分布函数F(x)绝对连续,g_n.k(x)为ξ_1,…,ξ_n的第k个规范化最大值的分布密度函数.本文讨论了g_n,k(x)的局部一致收敛性以及在L...
[期刊论文] 作者：彭作祥,
来源：西南师范大学学报：自然科学版 年份：1993
在条件D(υ_n,u_n),D′ (υ_n,u_n)下,本文将平稳序列的最大值与最小值的渐近独立性推广到有限个不相交区间上,得到定理 {ξ_n}为平稳序列,满足D(υ_n,u_n),D′(υ_n,u_n),u_...
[期刊论文] 作者：彭作祥,
来源：西南师范大学学报：自然科学版 年份：1998
｛Ｘｎ｝为标准化平稳高斯序列，Ｎｎ为Ｘ１，Ｘ２，．．．Ｘｎ对水平ｕｎ（ｘ）的超过数形成的点过程，ｒｎ＝ＥＸ１Ｘｎ＋１，Ｓｎ＝ｎ／∑ｉ＝１Ｘｉ．ｒｎｌｏｇｎ→０时，在一定条件下得到Ｎｎ与Ｓｎ的渐近独立性。......
[期刊论文] 作者：彭作祥,
来源：西南师范大学学报：自然科学版 年份：1998
给出了极值指数为负时的一类新的Ｈｉｌｌ型估计量，并证明了它的相合性及渐近正态性。...
[期刊论文] 作者：彭作祥,
来源：西南师范大学学报：自然科学版 年份：1994
记数过程｛Ｎ（ｔ），ｔ≥０｝为条件Ｐｏｉｓｓｏｎ过程，本文得到（１）Ｓ＿ｉ为第ｉ个事件到达的时刻，则Ｓ＿１，…，Ｓ＿ｎ在Ｎ（ｔ）＝ｎ的条件下为ｎ个在（０，ｔ）上均匀分布的独立随机变量的顺序统计量。（２）在（０，ｔ）上对到达事件进行独立分类，则分类后的事件到达个数所形成......
[期刊论文] 作者：彭作祥,
来源：西南师范大学学报：自然科学版 年份：1994
ＶｏｎＭｉｓｅｓ（１９３６）在一定条件下给出了独立同分布随机变量序列｛Ｘ＿ｎ｝之分布函数Ｆ（ｘ）属于三大吸引场的充分条件。受Ｇａｌａｍｂｏｓ（１９８７）文章的启发，在一定限制下，使ＶｏｎＭｉｓｅｓ条件也成为Ｆ∈Ｄ（Φ＿ａ）及Ｅ∈Ｄ（Φ＿ａ）的充要条件。......
[期刊论文] 作者：彭作祥,
来源：数理统计与应用概率 年份：1997
｛ζｎ｝为非平稳正态序列，ｕｎｉ，ｉ＝１，２，…，ｎ＝１，２，…，为正实数，定义点过程Ｎｎ（·）＝Σ↑∞↓ｊ＝１｛ζｊ〉ｕｎｊ｝Ｉ｛ｊ／ｎ｝（·），则在一定条件下，Ｎｎ在（０，１］上依分布收敛到一泊松过程。......
[学位论文] 作者：彭作祥,
来源：西南财经大学 年份：2003
该文集中于高频金融时序计量建模技术的研究.我们的研究视角是从高频金融时间序列特有的统计特征入手,系统地展开金融时序建模方法论的研究,即如何诊断高频金融时序的肥尾特...
[学位论文] 作者：彭作祥,
来源：西南师范大学 西南大学 年份：1993
...
[期刊论文] 作者：陈群, 彭作祥,
来源：西南师范大学学报：自然科学版 年份：2005
在条件1/n[dn]Σi=[cn]exp(a*n(mi-m*n)-1/2(mi-m*n)2)→d-c n→∞,0＜c＜d≤1下,得到了非平稳弱相依高斯序列次最大值的位置和高度的联合渐近分布....
[期刊论文] 作者：张茜,彭作祥,
来源：西南师范大学学报:自然科学版 年份：2019
根据位置不变的Hill型估计量的渐近性质,提出了一个关于极端降雨不同观测点的位置不变的估计量c∧n(k0,k),并讨论了其弱相合性及其分布的渐近正态展开....
[期刊论文] 作者：黎实, 彭作祥,,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2004
本文基于分析泛函中心极限定理在高频金融数据单位根检验中的特征与性质,从随机模拟的角度,探讨了有限样本情况下具有GARCH-GED误差项金融时序的ADF单位根检验统计量Zt、Zρ...
[期刊论文] 作者：张玲, 彭作祥,,
来源：曲靖师专学报 年份：1992
本文讨论非齐次Poisson过程的主要性质与实际应用。...
[期刊论文] 作者：庄光明,彭作祥,
来源：西南大学学报：自然科学版 年份：2007
设{εi}i^∞=1 为弱相依平稳随机变量序列，{un}为给定的实数序列，在条件D’（un）和D2（{uk,un}）之下，研究了弱相依序列最大值的几乎处处中心极限定理．...
[期刊论文] 作者：王莉莉,彭作祥,
来源：西南大学学报：自然科学版 年份：2007
给出了有限移动平均时间序列尾指数的一类三足标的Pickands型估计量，证明了其弱相合性和渐近正态性，并在均方误差最小的情况下，给出了参数k1的优选．...
[期刊论文] 作者：陈志成,彭作祥,
来源：西南大学学报：自然科学版 年份：2007
在rn（p）logn（log log n）^1＋ε=O（1），rn（P，q）log n（log log n）^1＋ε=O（1），1≤P≠q≤d的条件下，证明了平稳高斯向量序列最大值的几乎处处收敛．...
[期刊论文] 作者：杨丹丹,彭作祥,
来源：西南大学学报：自然科学版 年份：2008
提出了一类新的极值指标估计量，并在正规变化条件下证明了该估计量的弱相合性和渐进正态性．...
[期刊论文] 作者：汪星,彭作祥,,
来源：西南师范大学学报(自然科学版) 年份：2012
使用一般到特殊的建模方法,建立沪深两市收益率的波动模型.实证分析表明ARFIMA-APARCH-skewed-t过程能有效刻画沪深两市收益率的数据生成过程....
[期刊论文] 作者：杨春华, 彭作祥,
来源：西南师范大学学报：自然科学版 年份：2004
研究了满足Berman条件的局部平稳高斯过程{X(t),0≤t≤T}的最大值与最小值的联合渐近分布.在一定条件下,获得了最大值与最小值的渐近独立性和绝对值的渐近分布....
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