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[期刊论文] 作者：彭建刚, 屠海波, 何婧, 周颖辉,,
来源：财经理论与实践 年份：2009
初始违约概率的测算是商业银行实施经济资本管理的必要环节。针对我国商业银行的现状,结合贷款五级分类,通过对银行的公司类客户的财务指标作时间加权化处理、因子分析、ROC...
[期刊论文] 作者：彭建刚 屠海波 何 婧 周颖辉,
来源：财经理论与实践 年份：2009
摘要：初始违约概率的测算是商业银行实施经济资本管理的必要环节。针对我国商业银行的现状。结合贷款五级分类，通过对银行的公司类客户的财务指标作时间加权化处理、因子分析、ROC检验以及使用有序多分类logistic模型对初始违约概率的测算作了有价值的探索，并通过......
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