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[学位论文] 作者：彭相武,,
来源：重庆理工大学 年份：2016
在股票期权、原油现货价格、黄金价格等金融随机时间序列的研究中,金融资产价格的风险管理日益重要,尤其是从2008年的金融危机至最近的股市震荡和原油价格暴跌,都凸显了金融...
[期刊论文] 作者：苏理云, 柳洋, 彭相武,,
来源：人口研究 年份：2015
离婚率的上升既有深刻社会背景和时代背景,也凸显了现阶段人们价值观的变化。文章在对离婚率的区域差异性、空间聚集性分析的基础上,针对中国离婚问题的区域特性和时空特征进...
[期刊论文] 作者：苏理云,彭相武,柳洋,,
来源：统计与决策 年份：2017
针对SV模型转换为线性状态空间形式之后带来的非高斯对数卡方误差,文章以高斯混合分布近似具有左偏长尾性质的对数卡方分布,得到状态空间SV-MG（SV with Mixture-of-Guass）模型...
[期刊论文] 作者：彭相武,苏理云,赵彦勇,
来源：金融 年份：2014
本文从房屋供给和需求两个方面科学的分析影响我国房价的因素,运用主成分分析法去除各影响因素间的线性相关性,同时减少了影响因素的个数;接下来利用最小二乘法确立房价与影...
[期刊论文] 作者：苏理云,彭相武,王杰,邱冬阳,,
来源：数理统计与管理 年份：2016
本文考虑到金融收益率序列的"尖峰厚尾"和波动持续性等特征,针对厚尾SV-T模型的波动率样本外预测问题,提出了基于状态空间下的SV-T-MN(SV-T with Mixture-of-Normal)模型。首...
[期刊论文] 作者：彭相武,苏理云,李晨龙,殷勇,孙唤唤,
来源：统计学与应用 年份：2015
由于局域线性模型的简洁、易于实现,在过去的三十年里,它被广泛的研究并用来预测混沌时间序列。本文依据混沌时序的局部特性和非线性特性,在局域线性模型的基础上,提出基于多...
[期刊论文] 作者：殷俊,苏理云,周甲凯,何雄飞,李泓强,彭相武,
来源：金融 年份：2014
本文主要研究了协整理论和非线性协整的非参数方法两个领域,包括线性协整及线性误差修正模型,非线性协整及非线性误差修正模型,ACE算法和局部多项式回归方法,基本梳理清楚了...
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