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[学位论文] 作者：徐信喆,,
来源： 年份：2009
如何准确的分析和预测证券市场的未来趋势的一直是一个热门话题,其传统分析方法大致分为两大类:基本分析法和技术分析法。基本分析法基于行业的前景及公司的基本面对上市公司...
[学位论文] 作者：徐信喆,,
来源：上海交通大学 年份：2014
本文主要研究证券市场高频环境下流动性黑洞形成过程及预警问题。高频环境相对于普通环境而言，有两点不同，首先是信息到达速率变高，其次是交易者结构发生变化——高频交易者进入......
[期刊论文] 作者：徐信喆,,
来源：计算机应用与软件 年份：2010
提出一种新的股市技术分析模型,该模型利用模糊逻辑理论及生物序列比对方法的思想,加以改进,应用于传统的K线图理论,将单位时间的开盘、收盘、最高、最低价格编码成模糊K线图...
[期刊论文] 作者：徐信喆,杨朝军,,
来源：上海金融 年份：2013
本文首先回顾了美国证券市场高频交易的历史,之后对高频环境下流动性水平的新定义进行了详细的论述,最后讨论了在高频交易环境下,如何对流动性进行市场监管。...
[期刊论文] 作者：徐信喆,杨朝军,陈强,,
来源：重庆大学学报(社会科学版) 年份：2014
文章将影响股票市场与债券市场的信息冲击分解为6种类型,利用向量移动平均模型考察了中国股市与债市受这些信息冲击的反应特征。研究发现不同信息对两市的收益率、收益波动风...
中国股市与债市的信息溢出效应分析,Analysis of Information Spillover Effects between Stock Market and Bond Market in C
[期刊论文] 作者：徐信喆,杨朝军,陈强,
来源：重庆大学学报（社会科学版） 年份：2014
文章将影响股票市场与债券市场的信息冲击分解为6种类型,利用向量移动平均模型考察了中国股市与债市受这些信息冲击的反应特征.研究发现不同信息对两市的收益率、收益波动风...
[期刊论文] 作者：陈道轮,陈强,徐信喆,陈欣,,
来源：财经研究 年份：2014
文章对比考察了融资融券和股指期货推出后出现的三种新型阳光私募与传统的股票策略阳光私募、共同基金和市场指数的绩效表现。研究发现:(1)相对价值和债券策略阳光私募明显优...
[期刊论文] 作者：沈银芳,郑学东,徐信喆,,
来源：浙江大学学报(理学版) 年份：2016
配对交易是一种非常普遍的投资策略,被广泛应用于金融市场.距离法和协整法在配对交易策略中使用最普遍,然而,这2种方法只能描述股票之间的线性相关结构.本文基于3类基本的阿...
[期刊论文] 作者：龚玉婷,徐信喆,杨朝军,,
来源：管理工程学报 年份：2016
高频环境下,研究流动性黑洞问题的关键在于理清净指令流与价格变化在极端情况下的动态关系.混合Copula能够帮助我们理解它们之间的非线性依赖关系.本文利用混合Copula模型,分...
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