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[期刊论文] 作者：徐晓波,李述山,叶杨,,
来源：经济数学 年份：2015
以过去的信息为条件,以一致性风险度量CVaR为优化目标,以组合收益率为约束条件,建立了时变投资组合优化模型,通过基于pair-copula-GARCH模型的蒙特卡洛模拟方法得到未来某时...
[期刊论文] 作者：徐晓波 李述山 叶杨,
来源：经济数学 年份：2015
摘要 以过去的信息为条件，以一致性风险度量CVaR为优化目标，以组合收益率为约束条件，建立了时变投资组合优化模型，通过基于paircopulaGARCH模型的蒙特卡洛模拟方法得到未来某时刻收益率的多个可能情景，并引入一个特殊函数实现了投资组合模型的线性化，得到了最优投资组......
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