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[学位论文] 作者：戴彦蕾,,
来源： 年份：2014
期权定价问题是金融数学的核心问题之一,传统期权定价理论的核心原理为动态无套利均衡分析,有B-S模型,二叉树模型,鞅方法等.这些方法是在假设金融市场满足无套利、均衡、完备...
[期刊论文] 作者：戴彦蕾,刘丽霞,,
来源：经济数学 年份：2013
利用保险精算方法，将期权定价问题转化为纯保费确定问题，根据股票价格过程的实际概率测度推导出了无风险利率为常数时，固定执行价格下回望看涨期权定价公式，验证了当标的资产的期......
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