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[期刊论文] 作者：曲军恒,霍颖瑜,
来源：佛山科学技术学院学报：自然科学版 年份：2006
以Black-Scholes模型为基础，通过对有固定敲定价格的亚式期权的研究，结合有交易费的欧式期权的定价公式，运用证券组合技术与无套利原理，推出有交易费的非线性期权定价模型。通过......
[期刊论文] 作者：曲军恒,张进虎,陈风仪,
来源：海南师范大学学报：自然科学版 年份：2015
通过变量代换，将非线性p-Laplace问题转变为半非线性问题，然后利用山路引理及Ce-rami序列证明了此问题非平凡解的存在。...
[期刊论文] 作者：曲军恒,霍颖瑜,韩晓茹,,
来源：甘肃联合大学学报(自然科学版) 年份：2008
通过分析图书馆运作制度,根据读者的借阅情况,给出了评价图书馆读者个人信用的指标体系,在此基础上,利用层次分析法计算各个指标的权重,得到一种评价读者个人信用等级的方法....
[期刊论文] 作者：赵春茹,曲军恒,王小龙,
来源：梧州学院学报 年份：2018
该文通过变量代换,将非线性问题转变为半非线性问题,然后利用山路引理证明了此问题非平凡解的存在。...
[期刊论文] 作者：赵春茹,曲军恒,王小龙,,
来源：梧州学院学报 年份：2018
该文通过变量代换,将非线性问题转变为半非线性问题,然后利用山路引理证明了此问题非平凡解的存在....
[期刊论文] 作者：曲军恒, 张占英, 陆艳芬,,
来源：许昌学院学报 年份：2010
利用类层次分析模型对居民刚性消费支出进行研究,发现中低收入阶层的经济负担日益加重,现行个人所得税的改革不能适应当今社会经济迅速发展的趋势.同时采用统计分析法对个人...
[期刊论文] 作者：曲军恒, 沈尧天, 姚仰新,,
来源：华南理工大学学报(自然科学版) 年份：2004
以Black-Scholes模型为基础,通过对有固定敲定价格的亚式期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,推出了有交易费的非线性期权定价模型....
[期刊论文] 作者：曲军恒,邱太斌,邓绍军,,
来源：甘肃联合大学学报(自然科学版) 年份：2007
通过对中、美、英三国个人所得税税率及其级数进行残差分析,并根据我国的国情进行了优化税率和缩减税级.最后,采用近年人均GDP数据建立非线性拟合预测模型和Logistic模型,成...
[期刊论文] 作者：曲军恒, 沈尧天, 姚仰新,
来源：佛山科学技术学院学报：自然科学版 年份：2005
以Fokker-Planck方程和Lie代数为基础,通过对时间依赖型期权定价模型的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,推导出时间依赖型有交易费的期...
[期刊论文] 作者：许晓霞,黄建欢,曲军恒,,
来源：大经贸 年份：2003
据笔者统计,以民营企业成为上市公司第一大股东或者拥有实际经营权为基准来界定民营上市公司,截至2002年底,内地证券市场中有180多家民营上市公司,其中有120多家是通过借壳上...
[期刊论文] 作者：姚仰新,沈尧天,曲军恒,
来源：华南理工大学学报：自然科学版 年份：2004
在讨论含正常数C的Sobolev-Hardy不等式时,主要困难是处理β=0的情况的方法不适用于β≠0的情况.当β=0时,可利用Schwarz对称化的方法;然而,当β≠0时,无法断言在Schwarz对称...
[期刊论文] 作者：曲军恒,沈尧天,姚仰新,,
来源：四川理工学院学报(自然科学版) 年份：2008
文章使用李一代数方法对波动率弹性为常数（CEV）的时间依赖型期权提供一种定价方法。从弹性系数不同的波动率弹性为常数（CEV）的模型中得到时间依赖模型期权价值的解析解。其结果表......
[期刊论文] 作者：曲军恒,张占英,赵春茹,
来源：许昌学院学报 年份：2007
对期权定价中常用的二叉树模型和Black-Scholes模型作了比较系统的分析，从两方面得出Black—Scholes模型是二叉树模型的极限情况，并对其进行了优化．...
[期刊论文] 作者：谭绍祥,谭汉杰,杨灵娥,曲军恒,,
来源：陶瓷 年份：2008
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