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[期刊论文] 作者：陈蓉,曾海为,,
来源：商业经济与管理 年份：2012
文章运用方差互换合约的思想,从香港恒生指数和美国S＆P500指数现货和期权的价格中提炼出无模型波动率风险溢酬,并对其特征进行了考察。研究结果表明,香港股市和美国股市中的波...
[期刊论文] 作者：左浩苗,刘振涛,曾海为,,
来源：金融研究 年份：2012
本文利用沪深300指数和当月股指期货连续合约的高频数据,采用非参数方法估计日度股票指数和股指期货的整体波动、连续性波动和跳跃,发现两个市场波动成分存在双向的格兰杰因...
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