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[期刊论文] 作者：淳伟德,朱航聪,
来源：会计之友 年份：2022
准确测度金融市场极端风险溢出效应对风险管理具有重要意义.然而,仅以高频微观数据开展的研究会忽略宏观经济背景的影响,可能导致对风险溢出效应测量的不准确.针对已有研究的不足,文章充分运用高频微观和低频宏观数据信息,结合混频时变Copula模型和CoVaR模型对......
[期刊论文] 作者：严晓凤, 朱航聪,
来源：会计之友 年份：2022
商品期货市场所具有的价格发现和套期保值功能，为企业提供了公开和连续的价格参考，规避了价格波动的风险，对企业优化自身资源配置和合理控制生产规模具有关键作用，在我国经济发展中的重要性愈发凸显。然而，近年来部分大宗商品出现了价格大幅波动等风险，不仅给自身种类......
[期刊论文] 作者：淳伟德,朱航聪,黎禾森,张鹤立,
来源：预测 年份：2021
防范系统性金融风险历来是各国政府的重要任务之一。为了探究供给侧结构性改革是否有效降低了系统性金融风险,本文从风险传染视角出发,以供给侧结构性改革提出时间为节点,分成三个时间窗口运用ARMA-EGARCH-t模型和EVT-POT模型对股票市场、外汇市场、债券市场的......
[期刊论文] 作者：淳伟德,朱航聪,黎禾森,张鹤立,
来源：预测 年份：2021
防范系统性金融风险历来是各国政府的重要任务之一.为了探究供给侧结构性改革是否有效降低了系统性金融风险,本文从风险传染视角出发,以供给侧结构性改革提出时间为节点,分成...
[期刊论文] 作者：淳伟德 朱航聪 黎禾森 张鹤立,
来源：预测 年份：2021
摘 要：防范系统性金融风险历来是各国政府的重要任务之一。为了探究供给侧结构性改革是否有效降低了系统性金融风险，本文从风险传染视角出发，以供给侧结构性改革提出时间为节点，分成三个时间窗口运用ARMA EGARCH t模型和EVT POT模型对股票市场、外汇市场、债券市场......
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