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[期刊论文] 作者：李孝华;宋敏,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2013
本文以成熟市场和新兴市场的六个主要的市场指数为例，将更精确反映金融资产收益率典型事实的AEPD分布和ALD分布运用于股票市场VaR的度量。并与其他常见的非参、半参和参数法VaR模型进行全面比较。实证表明，对于参数法模型，误差项服从ALD分布和正态分布的GARCH族模......
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