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[期刊论文] 作者：李楚霖,
来源：高校应用数学学报：A辑 年份：1989
利用最优控制理论导出在经济最优增长问题中各代人平等享用非再生资源可能性的必要条件,给出有技术进步而人口为有限及人口为指数增长这两种情形最优解存在的条件。...
[期刊论文] 作者：杨明, 李楚霖,,
来源：应用数学 年份：2003
本文讨论在国际经济投资中 ,国外投资者主观认定的政策风险对国外直接投资的影响 ,提出东道国激励项目中的国外直接投资达到不受风险影响投资量的合资方案 ,证明了该方案的存...
[期刊论文] 作者：杨明,李楚霖,
来源：管理工程学报 年份：1999
本文就国际贸易中行业内两国贸易的情形 ,以对策论为工具 ,用古诺双头垄断模型分析一国货币贬值对该国贸易中成本依赖于汇率变化和成本不依赖于汇率变化企业的影响结果 ,比较...
[期刊论文] 作者：王建华,李楚霖,
来源：应用数学 年份：2002
本文介绍了不确定环境下的投资项目的期权评价方法和最优投资规则,研究了单期项目和连续投资项目的投资决策问题,探讨了实物期权评价方法与传统的净现值评价方法中最优投资规...
[期刊论文] 作者：李楚霖,杨明,
来源：管理工程学报 年份：2000
本文讨论了多期投资组合的有效前沿的若干性质 ,通过对多期与单期的投资组合有效前沿的比较说明了长期投资中风险的特点。文章还以外汇资产为例 ,给出了一个实际计算的结果...
[期刊论文] 作者：李萍,李楚霖,
来源：中国管理科学 年份：2004
R&D(研究与开发)成果向生产力转化难的问题因研发方利益无保障而普遍存在.本文运用经济对策理论和数量分析方法,对R&D成果转让合同给出定量描述,并在此基础上对实际中常见的...
[期刊论文] 作者：王建华, 李楚霖,,
来源：武汉理工大学学报(信息与管理工程版) 年份：2002
介绍了近年来被发达国家普遍采用的管理和控制金融风险的风险价值度量(VaR)方法,阐述了VaR的概念、方法和功能,指出了VaR的缺陷.进一步介绍了近年才发展的具有一致性(Coheren...
[期刊论文] 作者：李萍,李楚霖,
来源：应用数学 年份：2005
标准化风险度量(SRM)作为投资中的一种新的风险度量,其较传统风险度量的优点及在投资项目比较中特有的优良性质已被证明.本文导出SRM在概率意义下的一种重要的等价形式,并以...
[期刊论文] 作者：刘金山,李楚霖,
来源：统计与决策 年份：2003
一、采样方法及其信息价值在实际的投资项目中,由于金融期权中的无套利假设不一定成立,即在市场中不一定有与之对冲的证券组合,因而本文是假定投资者为风险中性者....
[期刊论文] 作者：王建华,李楚霖,
来源：武汉理工大学学报 年份：2002
介绍了不确定环境下的投资项目的期权评价方法和最优投资规则,研究了单期项目和连续投资项目的投资决策问题,探讨了反映实物期权评价方法与传统的净现值评价方法中最优投资规...
[期刊论文] 作者：杨明,李楚霖,
来源：经济数学 年份：2002
本文针对不确定的竞争市场,分析现在作一个数量为I的不可逆投资,产生一个生产容量k,以在将来不确定竞争市场中比潜在进入的竞争对手具有某种占先优势这样一个投资机会的策略...
[期刊论文] 作者：杨明,李楚霖,
来源：经济数学 年份：1998
本文用对策论主要分析行业内国际贸易中，汇率调整对贸易国净社会福利的影响．证明存在值e，汇率e＞e和e＜e，提高汇率对该国净社会福利的影响结果是不同的．并给出了e具有经济意义的上下界......
[期刊论文] 作者：杨明,李楚霖,
来源：青岛大学学报：自然科学版 年份：2004
针对实物期权标准方法缺乏竞争因素的问题，模拟新产品的研发项目(R&D)中的竞争特点，建立双头主从博弈模型，结合实物期权方法和动态投资分析，分析一个企业追随一个先行企业进行R&D......
[期刊论文] 作者：王彦, 李楚霖,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2004
利用一个静态的贝叶斯博弈,讨论两种以第一价格交割的拍卖(一种称之为"one-pay"拍卖,另一种称之为"all-pay"拍卖),得出两种方式下投标人的对称的贝叶斯纳什均衡出价策略和均...
[期刊论文] 作者：胡国政,李楚霖,
来源：预测 年份：1998
本文将Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的证券组合投资模型进行了拓广，建立了考虑交易费用的证券组合投资模型，并分析了含有交易费用的证券组合有效边界的性质...
[期刊论文] 作者：王彦,李楚霖,
来源：中国管理科学 年份：2003
本文讨论当投标人之间存在不同的预算约束时两物品的序贯增价拍卖,对于物品之间不同的关系(互补、替代或者不相干的关系),物品价值大小的不同及与预算大小之间的关系,在一个...
[期刊论文] 作者：易江,李楚霖,
来源：管理工程学报 年份：2001
本文讨论了用安全第一的一个标准选择最佳多期风险资产组合的问题。文中分析了在多期风险资产投资中按照安全第一标准选择资产组合的特性 ,给出了实际计算方法 ,并以实例计算...
[期刊论文] 作者：李楚霖,李东,
来源：数理统计与管理 年份：1994
本文简单介绍了资本资产定价模型（ＣＡＰＭ），并且给出了分离定理的证明，还运用ＣＡＰＭ对上海股市进行了实证分析。...
[期刊论文] 作者：易江, 李楚霖,,
来源：湖北电大学刊 年份：1998
我国在1993年底进行了外汇管理体制的改革,从1994年1月1日起实行银行结汇售汇方式,取消了人民币汇率的双轨制,通过指定银行的外汇经营形成外汇市场,并通过市场供求关系形成人...
[期刊论文] 作者：易江,李楚霖,
来源：预测 年份：1997
本文将资产组合风险最小化的理论应用于外汇储备安全增值问题的研究，讨论了实现外汇储备最优组合的方法，并且运用统计数据进行了具体计算和结果分析...
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