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[学位论文] 作者：李潮潮,,
来源：昆明理工大学 年份：2011
在自然界中的许多事物都是在运动,发展和变化着,如果把这些变化按照时间的顺序记录下来,那么就可以得到各式各样的时间序列。在金融证券市场中,每天都在产生一定量的数据,把...
[会议论文] 作者：迟凯,车文刚,李潮潮,卓明坤,
来源：2009云南省研究生学术论坛 年份：2009
用于非线性预测问题的一种较为有效方法是采用模糊时间序列模型．但是在已发表的基于模糊时间序列的诸多模型中，所提到的方法基本没有考虑到历史数据中蕴含的变化趋势这一启发信息．本文提出一种采用样本的二阶差分作为启发信息，并引入到基于斐波那契数列的模糊时间序......
[会议论文] 作者：赵庆江, 迟凯, 付芳萍, 李潮潮, 车文刚,,
来源： 年份：2004
汇率预测是金融时间序列分析的重要研究议题之一.为了进一步提高预测精度,作者引入基于模糊聚类技术的模糊时间序列模型;通过USD/CHY汇率比价的预测结果表明,该模型可以取得...
[会议论文] 作者：李潮潮,迟凯,付芳萍,车文刚,赵庆江,
来源：第29届中国控制会议 年份：2010
有效市场假说表明市场价格可以充分反映所有可获得的信息，因此，如何有效地分析证券价格对信息的反应已经受到了众多学者的关注。为了描述证券市场对公共信息的反应强度，进一步分析和量化公共信息在市场中的作用，本文提出了一种基于模糊聚类技术的度量方法。针对存款......
[会议论文] 作者：迟凯[1]车文刚[2]李潮潮[1]卓明坤[1],
来源：2009云南省研究生学术论坛 年份：2009
用于非线性预测问题的一种较为有效方法是采用模糊时间序列模型．但是在已发表的基于模糊时间序列的诸多模型中，所提到的方法基本没有考虑到历史数据中蕴含的变化趋势这一启发信......
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