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[学位论文] 作者：李育补,,
来源： 年份：2015
套利被认为是金融学领域最重要的法则。但是我国文献对创造套利机会时市场微观结构变化所存在特征的研究还比较少。本文主要研究华泰柏瑞沪深300ETF和嘉实沪深300ETF之间存在...
[期刊论文] 作者：余臻,王苏生,李育补,,
来源：华北电力大学学报(社会科学版) 年份：2014
本文利用1分钟高频数据,在考虑了ETF冲击成本和ETF溢价的情况下,首次研究了标的物为沪深300指数成分股的ETF和沪深300股指期货之间的指数套利。研究结果显示,对于沪深300股指...
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