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[期刊论文] 作者：李骏琪,杨垚立,
来源：价格理论与实践 年份：2020
港股通是我国资本市场开放的重要举措,为内地投资者提供了参与港股投资的重要渠道.本文以港股通机制为场景,探索南下资金的本地偏好和配置能力.研究结果表明:南下资金具有明...
[期刊论文] 作者：李骏琪,杨垚立,
来源：统计与决策 年份：2022
深度学习(Deep Learning)算法的发展和成熟为高频、量化交易提供了全新的技术手段.文章将卷积神经网络(CNN)和时序卷积网络(TCN)相结合,利用CNN卷积核学习限价指令簿(LOB)空间结构上的预测信息,用TCN学习LOB时间维度上的价格相关性.同时,利用2019年5年期国债期......
[期刊论文] 作者：李骏琪,邵俊,蔺静茹,
来源：金融科技时代 年份：2021
深度学习技术能够快速有效地从大量历史数据中学习规律和模式,但很多实际应用场景无法提供足够的训练数据,且要求模型对外部环境的变化快速作出反应。近一年来,联邦强化学习的发展为解决以上行业痛点带来了新思路,联邦强化学习不仅可以在隐私保护的条件下扩大样......
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