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[期刊论文] 作者：杨洲木,门可佩,李俊,,
来源：现代商贸工业 年份：2008
根据1998年1月1日-2006年5月1日上证综指数据，采用GJR-GARCH模型对上证股市收益率的统计特性进行讨论，并分析了上证股市收益率波动的非对称性现象。结论表明：（1）上证综合指数序列......
[期刊论文] 作者：杨洲木 门可佩 李 俊,
来源：现代商贸工业 年份：2008
摘 要：根据1998年1月1日－2006年5月1日上证综指数据，采用GJR－GARCH模型对上证股市收益率的统计特性进行讨论，并分析了上证股市收益率波动的非对称性现象。结论表明：(1)上证综合指数序列存在冲击的非对称性，同时也存在着杠杆效应；(2) 由拟合得到的新闻影响曲线可以看出，GJ......
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