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[学位论文] 作者：林斯郁,,
来源： 年份：2014
本文主要研究信用利差的动态过程,并基于金融工程模型与宏观经济因子作出中美两国信用利差的实证分析。首先构建马尔科夫状态转换跳跃扩散模型,并基于2008年至2013年的数据资...
[期刊论文] 作者：林斯郁,,
来源：信息系统工程 年份：2014
本文目的在于彰显在加入马尔科夫状态转换下的传统跳跃扩散模型为信用贴水加码的参考工具。使用2009年第一季至2013年第二季的数据数据,对中国银行间固定利率企业债券的信用...
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