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[期刊论文] 作者：段星德,,
来源：经济研究导刊 年份：2010
运用GARCH类模型对我国外汇市场上的三种外汇汇率收益率的波动性进行研究，主要回答了以下问题：中国的外汇市场是否存在GARCH效应？对于所选的三种外汇的波动率，最适合的GARCH模型......
[学位论文] 作者：段星德,,
来源：云南师范大学 年份：2007
本文的内容分为两个部分,在第一部分中,首先详细介绍了目前测量市场风险的主流模型—VaR,包括VaR产生的背景、VaR的概念;综述了VaR的各种计算方法及其发展动态,比较了各种计...
[期刊论文] 作者：段星德,
来源：低碳世界 年份：2020
森林健康对环境保护有着非常重要的意义,而在对森林健康的监测中得到的林业数据常具有偏态的形状。本文首先介绍指数分布族;其次根据广义线性模型的建模思想引入几类因变量为...
[学位论文] 作者：段星德,
来源：云南大学 年份：2013
半参数广义线性混合效应模型(GPLMM)是广义线性随机效应模型和非参数回归模型的自然推广，近年来，在生物医学、公共卫生、经济、教育等众多领域的数据分析中有广泛的应用.半参数......
[期刊论文] 作者：张文专, 段星德,,
来源：智库时代 年份：2018
居民收入差距基尼系数是在0和1之间取值的比例数据,单纯形分布随机变量恰好在0和1之间取值,而正态分布随机变量在负无穷大和正无穷大之间取值,那么在研究基尼系数的影响因素...
[期刊论文] 作者：张文专 段星德,
来源：今日财富 年份：2018
基尼系数是衡量收入差距大小的重要指标。缩小收入差距，降低基尼系数，实现共同富裕，是我国经济发展的主要目标之一。基尼系数受哪些因素的影响呢？基尼系数是取值在之间的比例数据，不适合通过建立线性回归模型进行影响因素分析，本文通过建立单纯形分布回归模型对影响基......
[期刊论文] 作者：张德飞,段星德,,
来源：重庆工商大学学报(自然科学版) 年份：2009
建立了股票指数的随机微分方程模型，采用非参数估计方法对其进行估计，并给出了相应的非参数估计表达式，接着给出了具体的非参数估计算法，最后利用上证指数的收盘价数据进行实证分......
[期刊论文] 作者：段星德,周伟峰,,
来源：重庆工商大学学报(自然科学版) 年份：2010
运用GARCH类模型对我国深市的两个股指日收益率的波动性进行研究,主要回答了中国股票市场是否存在GARCH效应,对于所选的两个股指的波动率,最适合的GARCH模型是什么2个问题。...
[期刊论文] 作者：张德飞,段星德,
来源：应用概率统计 年份：2014
这个注记中我们证明了在没有两两独立假设条件下对容度的Borel-Cantelli引理，获得了容度对并事件的最优下界．这些结果推广了经典的Borel—Cantelli引理．...
[期刊论文] 作者：段星德,张实,张文专,
来源：通讯世界 年份：2020
Tweedie分布常用来分析生态学、保险精算学、医学等研究领域中的数据。本文首先介绍Tweedie分布;其次根据广义线性模型的建模思想引入Tweedie回归模型;最后利用Tweedie回归模...
[期刊论文] 作者：赵远英,段星德,庞一成,
来源：统计与决策 年份：2018
受Kuo和Mallick思想的启发,文章应用Gibbs抽样和MH算法研究单纯形分布联合位置与散度模型的贝叶斯变量选择问题。模拟研究的数值例子说明了该方法的可行性与有效性。...
[期刊论文] 作者：周伟峰,段星德,施恩伟,
来源：云南民族大学学报：自然科学版 年份：2008
定义了局部等变序列分歧问题的内蕴子空间，得出局部等变序列分歧问题的“高阶项”是一个内蕴子空间这一很好的结论，并且还得出有关内蕴子空间的一些性质和判定．...
[期刊论文] 作者：段星德,张实,罗露璐,张文专,
来源：高校应用数学学报:A辑 年份：2020
Tweedie复合泊松回归模型在精算科学,环境科学等领域有广泛的应用.为了研究Tweedie复合泊松回归模型的Bayes估计,在模型中引入潜变量,并通过视潜变量为缺失数据以及应用结合G...
[期刊论文] 作者：赵远英,唐安民,段星德,庞一成,,
来源：数学的实践与认识 年份：2019
讨论响应变量带有不可忽略缺失数据的非线性均值方差模型的Bayes估计问题.缺失数据机制由logistic回归模型来指定,运用Gibbs抽样及MH算法得到模型参数和缺失数据机制参数的联...
[期刊论文] 作者：赵远英,徐登可,段星德,戴亮,
来源：内蒙古师范大学学报：自然科学汉文版 年份：2015
应用 Gibbs 抽样和 MH 算法研究单纯形分布广义线性模型的贝叶斯变量选择问题。定义了包含模型不确定性的单纯形分布广义线性模型，在该模型框架下描述了能有效识别预测变量的...
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