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[学位论文] 作者：段潇儒,,
来源：上海交通大学 年份：2004
现有的研究表明,公司的特质风险与股票未来收益之间的关系可能和估计特质波动率方法等因素有关,厘清这些因素的影响对将特质波动率应用到实际投资中有重要指导意义。本文使用...
[期刊论文] 作者：段潇儒, 郑旭,,
来源：上海管理科学 年份：2019
使用多种方法、不同频率和时长的数据,估计股票的特质波动率,在此基础上构建多空组合,发现由使用1个月的日度数据估三因子残差波动率得到的投资组合的表现显著优于其他方法得...
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