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[期刊论文] 作者：段白鸽,,
来源：保险研究 年份：2015
首先,系统梳理了国内外已有的动态死亡率建模方法存在的问题,提出了改进的思路,总结了量化长寿风险的各种模型与方法。其次,结合国外长寿风险管理工具的应用及发展,主要包括...
[期刊论文] 作者：段白鸽,,
来源：保险研究 年份：2004
保险发展与经济增长之间的S曲线关系是一个重要假说,但在经验上是否成立一直存在争议。本文利用1999～2017年87个经济体保险市场与宏观经济指标数据,将数据质量评估、保险业务...
[学位论文] 作者：段白鸽,,
来源：南开大学 年份：2013
索赔准备金通常是非寿险公司资产负债表中份额最大的负债之一。在确定非寿险公司的经营业绩和偿付能力方面,都依赖于索赔准备金负债的准确评估。一方面,索赔准备金评估的准确...
[期刊论文] 作者：段白鸽,,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2014
本文地将贝叶斯非线性分层模型应用于基于不同业务线的多元索赔准备金评估中,设计了一种合适的模型结构,将非线性分层模型与贝叶斯方法结合起来,应用WinBUGS软件对精算实务中...
[期刊论文] 作者：段白鸽,,
来源：保险研究 年份：2013
索赔准备金通常是非寿险公司资产负债表中份额最大的负债之一。在确定非寿险公司的经营业绩和偿付能力方面,都依赖于索赔准备金负债的准确评估。基于索赔准备金评估的两类数...
[期刊论文] 作者：段白鸽,,
来源：人口与经济 年份：2015
文章基于Lee-Carter模型从拟合和预测全年龄段人口死亡率、计算平均预期寿命和构造动态生命表的应用三方面深度诠释了我国大陆1994-2060年、台湾地区1970-2060年0-100岁及以...
[期刊论文] 作者：段白鸽,,
来源：保险研究 年份：2014
索赔准备金评估方法的最新发展趋势是考虑相依结构的两类多元评估随机性方法,即将基于已决与已报案赔款之间的相关性、基于不同业务线之间的相依性体现在准备金评估的分析框...
[会议论文] 作者：段白鸽,
来源：2012年中国风险管理与精算论坛 年份：2012
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[期刊论文] 作者：段白鸽,
来源：保险研究 年份：2019
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[期刊论文] 作者：段白鸽,
来源：河南电力 年份：2020
＜正＞清洁能源发电占比平均提升36.99%,客户平均停电时间缩短47.43%,二氧化碳减排1702万吨,优秀管理创新和QC成果79项,创造直接经济效益1.48亿元……2021年,国网河南省电力公司管理创新和QC活动亮点纷呈。2021年以来,国网河南电力围绕"紧盯一个目标、迈上两个新台......
[期刊论文] 作者：段白鸽, 石磊,,
来源：人口研究 年份：2015
长寿风险作为公共养老金、寿险公司关注热点,其量化的基础工作是构建动态死亡率模型。动态模型在保证可获得的各年龄死亡率拟合效果的基础上,涉及年龄外推和趋势预测两个问题...
[期刊论文] 作者：陈冬梅,段白鸽,,
来源：保险研究 年份：2014
环境责任保险可以视为一种运用保险制度解决环境损害问题的有效途径。结合宏观层面制度模式问题的探讨,深入研究微观层面的经营技术问题可以进一步为我国开发环境责任保险产...
[期刊论文] 作者：段白鸽,胡祥,,
来源：南开大学学报(自然科学版) 年份：2013
在保险公司和再保险公司的风险管理中,基于优化准则确定最优保险和再保险策略始终是保险学术界广泛关注的话题.许多已有研究大多都是从保险公司角度出发,考虑保险公司的最优...
[期刊论文] 作者：段白鸽, 石磊,,
来源：统计研究 年份：2015
在近200年高龄人口死亡率研究中,学者们对高龄死亡率减速已达成共识,且认为人口异质性是导致减速现象的最常见解释。然而,近年来的研究则表明这种减速是源于夸大年龄、数据异...
[期刊论文] 作者：孙佳美, 段白鸽,,
来源：统计研究 年份：2010
由于不同国家死亡率改善现象不同,世界各国所使用的死亡率模型皆不尽相同,而且不同年龄段的死亡率模型也不同。实际中,我们常常采用Gompertz模型、Makeham模型、Weibull模型...
[期刊论文] 作者：段白鸽, 栾杰,,
来源：保险研究 年份：2017
本文结合中国人身保险业经验生命表的两次修订,基于性别、投保年龄、养老金和非养老金业务、保险期限、缴费期限、递延期限和利率假设等多维度视角,采用对冲弹性量化终身型、...
[期刊论文] 作者：刘凌晨,段白鸽,,
来源：系统科学与数学 年份：2016
研究在随机利率相互独立条件下年金初值的计算问题,主要是研究各类年金初值的期望和方差的计算公式.文章给出了随机利率相互独立条件下期末付平顶虹式年金,期末付虹式年金,期...
[期刊论文] 作者：段白鸽;孙佳美,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2012
本文首次创新性地研究了极值理论在我国高龄人口死亡率建模中的应用。本文首先通过考虑分段形式的生存分布，使用极大似然估计和反复试验方法来选择最优的门限年龄和模型参数估计值，以保证高龄死亡率的修匀以及外推的光滑性。其次，本文使用提出的死亡率模型分析高高......
[期刊论文] 作者：张连增, 段白鸽,,
来源：山西财经大学学报 年份：2011
在传统准备金进展法的基础上,结合模型假设提出了一种新的思路,将传统的确定性准备金进展法合理转化为随机性方法,并将Bootstrap方法应用于准备金进展法中,得到了未决赔款准...
[期刊论文] 作者：段白鸽, 张连增,,
来源：统计研究 年份：2013
本文结合非寿险精算中普遍存在的具有层次性和相关性的数据结构,在分层模型的全新视角下,充分借鉴分层模型的理论研究成果,对分层模型在非寿险定价与索赔准备金评估中的应用...
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