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[期刊论文] 作者：殷炼,
来源：中学生数理化（学习研究） 年份：2020
逻辑推理能力是指依照逻辑规则去观察、去实验、去类比、去归纳、去演绎的综合性能力,是核心素养培养体系的重要组成部分.鉴于数学知识的抽象性和复杂性,要使学生真正具备逻...
[期刊论文] 作者：殷炼乾,,
来源：金融发展研究 年份：2016
组合风险的估计和预测一直都是风险管理中非常重要的一个方面。本文使用了利用高频数据信息的实现协方差矩阵、DCC-MVGARCH多元波动率模型、Risk Metrics模型和多元正交GARCH...
[期刊论文] 作者：殷炼乾,
来源：金融发展研究 年份：2016
组合风险的估计和预测一直都是风险管理中非常重要的一个方面。本文使用了利用高频数据信息的实现协方差矩阵、DCC-MVGARCH多元波动率模型、RiskMetrics模型和多元正交GARCH...
[期刊论文] 作者：殷炼乾,
来源：金融发展研究 年份：2016
摘 要：组合风险的估计和预测一直都是风险管理中非常重要的一个方面。本文使用了利用高频数据信息的实现协方差矩阵、DCC-MVGARCH多元波动率模型、RiskMetrics模型和多元正交GARCH模型对沪深两市的指数资产组合风险在险价值的预测失败率进行了对比，并利用动态分位......
[期刊论文] 作者：殷炼乾,周雨田,,
来源：统计与决策 年份：2009
实现极差和实现双幂次变差分别是针对金融市场中日益流行的高频实现波动率的重要改进,文章对一类新的结合了实现极差和实现二次幂变差各自的优点的实现极差双幂次变差估计进...
[期刊论文] 作者：殷炼乾,赵驰,,
来源：金融发展研究 年份：2013
本文以中国燃料油期货及现货数据为例,介绍了中国能源市场中对冲实践的一系列流程:从理论框架、模型选择、数据检验、对冲期限到对冲有效性检验。本文遵循该流程,对比了基于...
[期刊论文] 作者：殷炼乾,周雨田,,
来源：统计与决策 年份：2010
使用高频数据构建的实现波动率已被多数文献证实具有良好的实证性质和应用前景。文章通过构建具有不同动态相关模式的高频Bi—GARCH模型，对其多元方向扩展的实现相关系数模型...
[期刊论文] 作者：赵驰,殷炼乾,
来源：统计与信息论坛 年份：2010
现代金融经济学中连续时间模型能够更方便地描述重要经济变量的动态过程如股价、汇率和利率等。为连续时间模型提出了一种高频数据驱动的二阶段估计方法,增强了连续时间扩展...
[期刊论文] 作者：殷炼乾,周杰怡,
来源：金融经济 年份：2021
近年来海外并购愈发常见,而创新能力则是企业进行海外并购的重要考察因素之一。本文研究了海外并购对企业创新水平的影响,利用2008年至2017年3593家A股上市公司的并购数据和专利数据,采用双重差分法进行实证研究。研究结果表明,企业进行海外并购对创新能力有显......
[期刊论文] 作者：殷炼乾,周杰怡,
来源：武汉金融 年份：2021
本文首先运用实现波动理论的跳跃行为辨识的非参数方法,分离出能够代表资产跳跃行为的已实现跳跃(Realized Jump)。然后利用2011—2019年上证综指和深证成指的5分钟高频收益...
[期刊论文] 作者：周杰怡,殷炼乾,
来源：中国保险 年份：2021
本文基于董责险的“激励监督说”,以近15年A股制造业的上市公司为样本,采用倾向得分匹配法控制了样本自选择问题后,研究了董责险对企业创新的影响.研究发现:购买董责险能充分发挥其对管理层的“激励效应”与“监督效应”,缓解高管的投资动机约束,显著提升制造业......
[期刊论文] 作者：殷炼乾, 雷乐,
来源：浙江金融 年份：2022
本文选用我国上市公司1998～2021年财务数据，运用面板随机前沿模型拟合代理成本，将上市公司划分为高代理成本与低代理成本两类；将Tobit模型拟合出的公司目标资本结构运用到分组递进回归中，研究股利大幅度上升5年后公司资本结构变化情况及影响因素。研究发现：高代理成本......
[期刊论文] 作者：邵锡栋,殷炼乾,,
来源：金融研究 年份：2008
目前比较流行的金融市场风险价值研究一般采用日收益数据,并基于GARCH类模型进行估计和预测。本文利用沪深股指日内高频数据,分别通过ARFIMA模型和CARR模型对实现波动率和较...
[期刊论文] 作者：殷炼乾, 张淑伟,,
来源：金融发展研究 年份：2014
本文首先选取16家上市银行2008—2013年的财务数据作为样本,运用DEA-Malmquist方法,得出了我国商业银行五个主要的效率指标:技术效率、技术水平、纯技术效率、规模效率与全要...
[期刊论文] 作者：殷炼乾,邵锡栋,,
来源：预测 年份：2009
使用高频数据构造的实现类波动率估计量已经越来越多的用于波动率模型预测精度的衡量与比较。本文采用来自沪深两市的主要股指日内高频数据，构建了两类日内波动率的非参估计量......
[期刊论文] 作者：邱育涛,殷炼乾,
来源：西部金融 年份：2021
股票信息网络是基金管理者的重要信息来源,在其影响下基金管理者的交易行为往往趋于一致,进而对股票市场产生显著影响.本文根据基金经理的主要投资标的构建股票信息网络,结合2000-2020年我国A股市场的相关数据,对“信息网络——基金经理——市场”这一影响传播......
[期刊论文] 作者：陈香竹, 殷炼乾,
来源：西部金融 年份：2022
随着“碳中和”目标的继续推进，ESG投资理念逐渐在国内得到重视。本文首先通过固定效应模型研究2015-2020年中国A股上市企业的ESG评分与股权融资成本之间的关系。其中ESG评级选自华证ESG评级数据库，并以CAMP模型衡量股权融资成本。然后，通过缩短样本时间，使用2018-2......
[期刊论文] 作者：殷炼乾,周雨田,吴华妹,,
来源：统计与信息论坛 年份：2015
利用日内高频数据，分别通过实现波动率模型和实现二次幂波动模型对资产价格的波动率和连续部分波动率建模，并据此得到资产价格跳跃部分的动态行为模型，分离出发生跳跃的天数、跳......
[期刊论文] 作者：殷炼乾,赵驰,梁嘉仪,
来源：海南金融 年份：2014
地区间经济体对经济冲击的对称性反应是衡量经济体结构相似和成功实现货币一体化的重要基础。本文通过对香港与澳门、美国之间的经济融合及经济冲击对称性研究发现：港澳两地货......
[会议论文] 作者：殷炼乾,梁嘉仪,赵驰,
来源：2013第四届海峡两岸区域发展论坛 年份：2013
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