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[期刊论文] 作者：沈银芳, 严鑫,,
来源：经贸实践 年份：2018
在以往利用新兴的广义自回归得分(Generalized Autoregressive Score,GAS)模型得到沪深300股指期货推出前后指数收益率波动性的实证研究基础上,进一步基于传统的条件异方差GA...
[期刊论文] 作者：沈银芳,严鑫,
来源：现代商贸工业 年份：2018
基于沪深300指数收益率序列,以沪深300股指期货推出日期为分界点,利用新兴的广义自回归得分(GeneralizedAutogressiveScoreModel,GAS)模型,对我国股票市场波动率进行实证研究...
[期刊论文] 作者：沈银芳 严鑫,
来源：现代商贸工业 年份：2018
摘 要：基于沪深300指数收益率序列，以沪深300股指期货推出日期为分界点，利用新兴的广义自回归得分（Generalized Autogressive Score Model，GAS）模型，对我国股票市场波动率进行实证研究。实证结果表明股指期货推出前后的收益率波动性有明显差异，说明沪深300股指期货推出......
[期刊论文] 作者：沈银芳,严鑫,
来源：浙江大学学报（理学版） 年份：2022
基于广义自回归得分(generalized autoregressive score,GAS)和已实现波动率异质自回归(heterogeneous autoregressive of realized volatility,HAR-RV)模型,引入投资者情绪因素,构建了HAR-RV GAS和HAR-RV-SENT GAS波动率模型,旨在预测沪深300指数波动率和风险......
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