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[期刊论文] 作者：熊海芳,,
来源：金融教学与研究 年份：2014
量化投资及其交易策略对金融市场越来越重要。量化投资的"黑箱"包括阿尔法模型、风控模型和成本模型以及组合优化模型等。这些"黑箱"成分既继承了证券投资学的分散和套利等核...
[学位论文] 作者：熊海芳,,
来源： 年份：2013
现代宏观经济中,预期有着核心的作用：预期影响着投资、消费等各种决策,是企业、家庭和政策制定者必须要考虑的因素。正是因为预期在宏观经济中的核心作用,使得人们不断关注预...
[期刊论文] 作者：熊海芳,,
来源：财经问题研究 年份：2016
本文建立考虑金融状况的“区间一二次”货币政策框架分析货币政策规则的目标区间偏好问题．结合非对称性研究货币政策对价格稳定、经济增长和金融稳定的反应特征。研究结果表明......
[期刊论文] 作者：熊海芳,
来源：中南财经政法大学学报 年份：2019
本文利用二元混合Copula模型刻画个股与市场的尾部相依结构,以估计出的下尾系数作为个股下尾风险,考察下尾风险的时变性与市场崩溃的关联,通过检验下尾风险与预期收益率的关...
[期刊论文] 作者：熊海芳,,
来源：教育现代化 年份：2004
数据科学需要数理统计、计算机和专业知识等,过程中需要收集、清理、转换和操作数据,探索性分析以及采用机器学习等方法对数据进行建模,并根据需要进行数据可视化。投资学中...
[期刊论文] 作者：熊海芳,
来源：金融教育研究 年份：2016
《投资学》课程中包含了资产定价、证券分析和组合选择等基本内容。然而，程序化交易、高频交易、大数据指数策略等市场实务的快速发展要求《投资学》课程更多关注市场数据和参......
[期刊论文] 作者：熊海芳,
来源：课程教育研究·下 年份：2014
【中图分类号】G633.6【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089（2014）4-0230-02 数学是思维的体操，兴趣是最好的老师。兴趣是学生主动学习的内在动力，是数学学习中具有创造性态度的重要条件。子曰：“知之者不如好知之者，好之者不如乐之者。”如果学生对数学产生了浓......
[期刊论文] 作者：熊海芳, 王志强,,
来源：世界经济 年份：2012
本文基于利率期限结构分析了通货膨胀预期对中央银行货币政策意外和中央银行沟通行为的反应,并对通货膨胀预期管理的效果进行了评价。结果显示:货币政策意外在一定程度上增加...
[期刊论文] 作者：熊海芳,王志强,,
来源：宏观经济研究 年份：2014
本文基于我国市场利率的偏离,采用状态空间模型和分位数回归来验证中央银行的学习行为及其效果。经验分析发现:采用标准泰勒规则时,利率偏离主要与通胀偏离有关联,中央银行对...
[期刊论文] 作者：王志强, 熊海芳,,
来源：财经问题研究 年份：2013
银行竞争通过影响银行的信贷行为进而影响货币政策信贷渠道传导效果。本文使用Boone指数衡量中国银行业贷款市场竞争程度及其变化,采用面板数据分析银行竞争对货币政策信贷渠...
[期刊论文] 作者：熊海芳,王志强,,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2015
本文在参数不稳定的情况下考察利差对通货膨胀、经济增长的信息作用,并分析包含利差的混合货币政策规则。基于贝叶斯区制转移模型(MSBVAR)的分析发现:期限利差和信用利差对通...
[期刊论文] 作者：王志强,熊海芳,,
来源：社会科学辑刊 年份：2011
美国量化宽松政策没有降低失业,没有减小期限利差,却减小了抵押利差,并促使预期通胀略有上升;利率下降并没有带动银行贷款增加和房价上涨,却推动了股市上涨,促进了美元贬值进...
[期刊论文] 作者：王志强,熊海芳,,
来源：财经理论与实践 年份：2011
鉴于国债期限溢价与股权溢价之间的相关关系具有时变性特征，本文运用BEKK—MGARCH、ADCC--MGARCH等模型从条件相关系数角度考察国债期限溢价与股权溢价之间的动态相关性。经验...
[期刊论文] 作者：王志强, 熊海芳,,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2004
在考虑时变期限溢价的基础上,本文采用结构变点方法,对中国银行同业拆借利率进行预期假说检验,并分析宏观经济因素对预期假说检验的影响。经验结果显示,1996年1月至2011年4月...
[期刊论文] 作者：熊海芳, 王志强,,
来源：投资研究 年份：2012
基于中国银行业1998-2010年面板数据,本文检验银行的损失对贷款供给的影响,并分析资本缓冲(buffer)和货币政策态势(stance)在这种影响中的作用,以进一步考察货币政策效果。经...
[会议论文] 作者：王志强, 熊海芳,,
来源： 年份：2011
基于美国次按危机引发的金融危机及其随后的银行监管改革背景,本文从理论分析和经验证据两方面,考察了银行系统内竞争、集中以及风险转移等市场行为引发的系统性风险进而导致...
[期刊论文] 作者：熊海芳, 王志强,,
来源：金融研究 年份：2013
本文在分析泰勒规则中利率平滑证据的基础上,考察央行实际操作中的利率平滑现象,并基于STR模型验证季度、月度与周度利率的非线性平滑特征,进一步基于双曲正切函数STR模型从...
[期刊论文] 作者：王志强,熊海芳,,
来源：金融学季刊 年份：2011
基于利率期限溢价和股权溢价具有区制转移的特征,本文采用马尔科夫区制转移自回归(MS-AR)模型检验利率期限溢价与股权溢价之间的非线性关系,并分析通胀预期、股市情绪和股市...
[期刊论文] 作者：张琳,熊海芳,,
来源：金融经济 年份：2016
考察“利好”和“利空”消息对股市收益率波动的影响,对于构建准确的资产价格模型以及市场波动性的预测具有重要作用。考虑到日收益率数据的过快波动,本文选取深圳成分指数周...
[期刊论文] 作者：熊海芳, 张泽,,
来源：山西财经大学学报 年份：2019
已有研究对流动性共变的成因与渠道分析较少。本文从流动性需求视角,以我国基金对A股上市公司的持股数据为研究样本,检验了相关交易需求是否会引发流动性共变及其影响原因与...
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