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[学位论文] 作者：燕汝贞,,
来源： 年份：2014
在传统投资理论假设下,金融市场具有完美的流动性,投资者提交的所有订单均可以快速、无隐性交易成本地被执行,此时的投资者只需关注在不同市场环境下如何构建最优投资组合。...
[学位论文] 作者：燕汝贞,,
来源： 年份：2010
随着全球经济的快速发展和企业生产规模的迅速扩大,供应链管理受到了国内外许多学者的广泛关注。所谓的供应链管理就是运用系统的观点对供应链中各个企业间的物流、信息流和...
[期刊论文] 作者：燕汝贞, 吴栩,,
来源：系统工程 年份：2017
在提出"上涨或下跌动量效应""高位或低位反转效应"概念的基础上,对股票市场动量生命周期的概念进行了修正完善,随后结合股票市场是分形市场的实际情况,构建了"趋势熵维数"作...
[期刊论文] 作者：燕汝贞,高伟,,
来源：投资研究 年份：2016
本文从理论上分析了市场冲击与股票价格变动之间的关系,研究了市场冲击对股票价格变动的影响;借助我国证券市场的历史高频交易数据,估计市场冲击的大小,并从市场流动性的角度...
[期刊论文] 作者：燕汝贞,高伟,,
来源：临沂师范学院学报 年份：2009
考虑在带有需求时间窗口和价格折扣情况下的动态批量问题，且对有m个价格折扣点Nu（u=1，2，…，m）和n个需求时间窗口[Ei，Li】（i=1，2，…，n）的情形下，利用动态规划，提出了计算复杂性为O（mT2）的多项......
[期刊论文] 作者：燕汝贞,李平,曾勇,,
来源：管理科学学报 年份：2014
在高频交易中,投资者为了减少交易成本、提高投资收益或减少损失,一般会将大额订单分拆为若干个中小规模订单,并根据不同市场环境择机逐次提交,但同时也会存在订单未全部成交...
[期刊论文] 作者：燕汝贞,李平,曾勇,,
来源：管理学报 年份：2012
提出了一种估计交易策略机会成本的方法,分析了同时考虑市场冲击成本和机会成本的投资者,在总交易成本最小的目标下制定最优交易策略的问题。研究结果表明,如果投资者只考虑...
[期刊论文] 作者：燕汝贞,李平,曾勇,,
来源：管理工程学报 年份：2016
以交易量加权平均价格（VWAP）为基准估计了证券市场的价格冲击成本,并借鉴Kyle的思想给出了VWAP作为基准价格的理论依据.利用深圳证券市场创业板的高频交易数据,分析了订单规模...
[期刊论文] 作者：吴栩,王雪飞,燕汝贞,,
来源：投资研究 年份：2017
识别股市动量和反转效应的转换对投资获利至关重要。本文基于分形理论构建了移动阴线和阳线Hurst指数识别动量和反转效应的转换,并在移动阴线和阳线Hurst指数识别动量和反转...
[期刊论文] 作者：高伟,燕汝贞,张玉忠,
来源：曲阜师范大学学报：自然科学版 年份：2009
考虑由一个分销中心和一个零售商组成的单一产品两级动态经济批量问题,其中零售商在每一进货期的进货量都具有数量限制.目的是确定分销中心和零售商分别在什么时期进货以及进...
[期刊论文] 作者：高伟,燕汝贞,张玉忠,
来源：菏泽学院学报 年份：2009
针对由一个中心仓库、一个分销中心和多个零售商组成的三级分销系统，研究了模糊环境下该分销系统的库存决策问题，建立了分销系统的总成本与服务水平的集成优化模型．目的是确立中......
[期刊论文] 作者：吴栩, 燕汝贞, 王雪飞, 李佳,,
来源：复杂系统与复杂性科学 年份：2018
为提升投资组合的有效性,首先构建了分形期望和分形方差两个分形统计测度,给出了两个分形统计测度的运算规则;随后基于分形统计测度构建了分形投资组合模型,给出了分形投资组...
[期刊论文] 作者：燕汝贞, 李冉, 高伟, 吴栩,,
来源：中国管理科学 年份：2004
本文引入供应链融资结构因素,在传统库存管理模型基础上,研究零售商在面临随机市场需求情形下考虑股权和债权等融资方式的订购策略,建立允许零售商延期支付的最优订购模型,利...
[期刊论文] 作者：燕汝贞, 李冉, 高伟, 吴栩,,
来源：管理评论 年份：2018
近年来,证券市场的剧烈波动给监管层和投资者都带来了极大挑战。本文从订单执行角度阐述了算法交易对减缓证券市场大幅波动的影响,并针对投资者所提交订单经常出现无法成交的...
[期刊论文] 作者：燕汝贞,李冉,高伟,吴栩,
来源：运筹与管理 年份：2020
传统供应链融资模型大都在线性市场需求情形下分析零售商的商业信用、债权融资等内外部融资模式。本文同时了考虑零售商的股权融资、债权融资以及商业信用融资模式,并引入随...
[期刊论文] 作者：林宇,张德园,吴栩,燕汝贞,,
来源：管理评论 年份：2017
以上海燃料油期货价格(SHRY)、西德克萨斯轻质原油期货价格(WTI)和布伦特原油期货价格(Brent)为代表性的研究对象,运用非对称多重分形去趋势交叉相关分析法(MF-ADCCA)对新兴...
[期刊论文] 作者：吴栩, 李冉, 燕汝贞, 李逸卓,,
来源：运筹与管理 年份：2018
准确测量证券的风险和收益无论是对投资管理,还是对金融理论研究,甚至对理论成果向实践应用转化都至关重要。本文在证券价格具有分形特征的现实背景下,基于分形理论构建了分...
[期刊论文] 作者：燕汝贞,邱启文,高伟,吴栩,
来源：系统工程学报 年份：2021
在零售商具有损失厌恶偏好和资金受限的条件下,研究融资结构、缺货损失和随机需求等因素对零售商订购策略影响问题.结果 表明,最优订购量与库存成本呈反比,与缺货损失、回购价格呈正比;在市场需求分布满足一定条件下,最优订购量与债权融资比例、债权融资利率、......
[期刊论文] 作者：吴栩,冯茜颖,燕汝贞,李逸卓,
来源：金融理论与教学 年份：2022
为了探寻投资学专业课程教学所存缺陷和弥补之道,研究走出教学独辟蹊径地运用金融领域研究成果推断了投资学专业课程教学问题,发现当前投资学专业课程教学在数量分析与创新思维培养方面存在缺陷,提出了采用科研驱动式教学、金融分析与量化分析双重联动、三驾马......
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