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[会议论文] 作者：王妍[1]陈守东[2],
来源：2013年“中国经济增长与金融发展计量分析”学术会议 年份：2013
本文将极值理论应用到系统性金融风险度量上,在尾部极值分布的假设下应用极端的分位数回归度量尾部的风险并研究风险变化和风险的相依性，本文度量了单一机构的系统性风险贡献......
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