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[期刊论文] 作者：王泰强,侯光明,赵宏,,
来源：东北财经大学学报 年份：2011
本文利用GARCH-GED模型和半参数方法对上海期货交易所铝期货和铜期货的市场风险进行了测度。研究结果表明,沪铝期货和沪铜期货收益率序列不服从正态分布,具有尖峰厚尾、波动...
[期刊论文] 作者：王泰强 侯光明 赵宏,
来源：东北财经大学学报 年份：2011
〔摘 要〕本文利用GARCH-GED模型和半参数方法对上海期货交易所铝期货和铜期货的市场风险进行了测度。研究结果表明，沪铝期货和沪铜期货收益率序列不服从正态分布，具有尖峰厚尾、波动聚集的特征；沪铝期货的市场风险较沪铜期货更小。 〔关键词〕VaR；GARCH-GED模型......
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