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[期刊论文] 作者：江冬梅,王泰积,
来源：时代金融 年份：2010
基于区间数据,文献[1],[2]提出了区间金融收益率中心-广度的双序列结构,建立了模糊双线性模型.在实证分析中模糊双线性模型体现出了良好的对金融市场的解释能力.本文在已有文...
[期刊论文] 作者：李竹渝, 张成, 王泰积,,
来源：数理统计与管理 年份：2010
金融市场中的实际观测数据,除随机性外往往还带有模糊性,这样的观测数据通常以观测区间的形式给出,例如,当我们谈及某日的上证指数时,其观测值总是在最低点与最高点之间波动...
[会议论文] 作者：李竹渝,张成,王泰积,
来源：首都经贸大学,中央财经大学,西南财经大学,淡江大学 年份：2008
金融市场中的实际观测数据,除随机性外往往还带有模糊性,这样的观测数据通常以观测区间的形式给出,例如,当我们谈及某日的上证指数时,其观测值总是在量低点与最高点之间波动,观测值的这种不确定性来自于多重隶属现象,而非随机现象,我们称这种不确家性为模糊性.......
[期刊论文] 作者：李竹渝,刘威仪,王泰积,,
来源：统计研究 年份：2009
已有文献中对金融市场的区间观测数据利用模糊线性规划方法讨论动态模型结构(FAR(p)),这里引入模糊双线性回归模型(FBR(p,q)),利用模糊最小二乘法来估计未知参数。基于平均平...
[期刊论文] 作者：王泰积,刘威仪,李竹渝,
来源：统计与决策 年份：2011
传统金融时间序列中,对于股价研究多以当日收盘价为基础。这样不可避免地会产生观测信息的损失,从而导致模型解释能力的降低。文章讨论了模糊自回归（FAR（p））模型和模糊双线性回归......
[期刊论文] 作者：徐蒙,李竹渝,王泰积,,
来源：软科学 年份：2012
延续以[日最低价，日最高价]形式的金融区间金融收益率序列结构为基础，对模糊双线性回归（FDLR）加以改进，得到C—SMQRM模型，并构建了相应的新评价标准。...
[会议论文] 作者：李竹渝[1]张成[2]王泰积[1],
来源：2008第四届海峡两岸应用统计学术研讨会 年份：2008
金融市场中的实际观测数据,除随机性外往往还带有模糊性,这样的观测数据通常以观测区间的形式给出,例如,当我们谈及某日的上证指数时,其观测值总是在量低点与最高点之间波动,...
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