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[期刊论文] 作者：王萌月,
来源：品牌研究 年份：2021
股票波动率一直是广大投资者十分关注的问题,根据有效市场假说,股票历史波动率的数据对于预测未来股票波动率的作用十分显著.本文选取2016年1月4日至2020年5月30日上证指数波动率的数据,进行对数一阶差分构建ARMA模型,在研究中发现上证指数波动率较大且具有聚集......
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