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[学位论文] 作者:王藤芳,
来源:成都理工大学 年份:2023
金融市场是一个具有显著不稳定和非线性等特性的复杂动力学系统,其外在表现为金融时间序列。量化分析金融时间序列,尽可能挖掘其隐藏的现实信息,可以为政策制定和投资者决策提供重要参考。经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)对于处理非线性和非平稳......
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