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[学位论文] 作者：王藤芳,
来源：成都理工大学 年份：2023
金融市场是一个具有显著不稳定和非线性等特性的复杂动力学系统,其外在表现为金融时间序列。量化分析金融时间序列,尽可能挖掘其隐藏的现实信息,可以为政策制定和投资者决策提供重要参考。经验模态分解（Empirical Mode Decomposition,EMD）对于处理非线性和非平稳......
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