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[会议论文] 作者：王过京,
来源：第六届全国金融数学与金融工程学科建设与学术研讨会 年份：2013
苏州大学金融工程研究中心(Center for Financial Engineering)成立于2007年12月13日，是集产、学、教性质为一体的校级教学科研单位。基于金融数学和金融工程专业本身跨学...
[会议论文] 作者：王过京,
来源：2012年中国风险管理与精算论坛 年份：2012
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[期刊论文] 作者：潘洁,王过京,
来源：应用概率统计 年份：2009
本文考虑了一类风险模型, 其中保费到达过程是一个参数为λ 〉 0的Poisson过程, 而理赔过程是保费到达过程的稀疏过程. 在该模型下, 我们得到了期望折扣罚金函数所满足的积分...
[期刊论文] 作者：汤淳,王过京,
来源：商业经济与管理 年份：2020
近年来,承载着引导资金投向等多项使命,各类绿色指数相继发布,然而绿色指数是否真的对市场产生了影响有待验证。文章以2017-2019年绿色领先类公司股票数据为样本,采用事件研...
[期刊论文] 作者：王过京, 吴荣,,
来源：应用数学学报 年份：2000
给出带干扰风险模型中破产概率的Ｆｅｌｌｅｒ表示，并证明带干扰风险模型的破产概率的二次连续可微性．...
[期刊论文] 作者：吴荣,王过京,
来源：南开大学学报：自然科学版 年份：1999
讨论带干扰的经典风险过程在破产时刻的余额分布，给出此分布所满足的积分方程，利用积分方程证明该分布的二次连续可微性。利用二次连续可微性导出该分布所满足的积分－微分方程。......
[期刊论文] 作者：梁雪,王过京,
来源：应用概率统计 年份：2012
约化信用风险模型是一类非常重要的信用风险模型，在约化模型中，如何对违约相关性进行建模是很关键的．本文在约化模型框架中进入引入稀疏相关性，具有违约相关性的两个公司的联合生......
[期刊论文] 作者：王过京,吴荣,
来源：应用概率统计 年份：1999
本文给出一类随机双曲型方程的解的表达式。...
[期刊论文] 作者：王过京,吴荣,
来源：高校应用数学学报B辑 年份：1999
In this paper,the classical risk process perturbed by diffusion is generalized by allowing for “size fluctuation” and the ruin probability for this new model...
[期刊论文] 作者：徐亚娟,王过京,,
来源：应用概率统计 年份：2016
本文在约化模型中研究了含有交易对手信用风险的可转换债券的定价问题.我们假设市场中可转换债券的违约强度过程和无风险利率过程均满足Vasicek模型,通过引入测度变换的方法...
[期刊论文] 作者：马建静, 王过京,,
来源：应用概率统计 年份：2004
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技...
[期刊论文] 作者：党兰芬,王过京,
来源：数理统计与应用概率 年份：1997
本文用随机方法给出高阶抛物方程的Ｆｅｙｍａｎｎ－ｋａｃ公式的随机表示。...
[期刊论文] 作者：徐亚娟,王过京,
来源：数学物理学报：B辑英文版 年份：2018
在这份报纸，我们在一个减少的形式模型与 counterparty 信用风险学习大祸选择的价格。我们假设损失过程被一个二倍地随机的泊松过程产生，股票价格过程通过被相关到损失过程，利率......
[期刊论文] 作者：王云杰,王过京,
来源：高校应用数学学报：A辑 年份：2004
引进带干扰负风险和模型．给出该模型的破产概率所满足的积分-微分方程及解析式．...
[期刊论文] 作者：王过京,杨丽明,
来源：河北大学学报：自然科学版 年份：1997
本文用概率方法证明了解析函数最大模原理。...
[期刊论文] 作者：董迎辉,王过京,,
来源：数学物理学报 年份：2010
该文考虑了常数障碍分红策略下的Erlang（2）模型,研究了Gerber-Shiu折现罚金函数和期望折现分红,导出了它们所满足的积分微分方程,并分析了它们的解....
[期刊论文] 作者：李志阐,王过京,
来源：河北大学学报：自然科学版 年份：1992
本文给出一类“马氏过程”A-过程的随机积分的定义,证明随机积分的存在性及A过程函数的IT(?)公式。应用IT(?)公式给出一类高阶热方程解的随机表达式。...
[期刊论文] 作者：王过京,李志阐,
来源：数理统计与应用概率 年份：1994
本文应用随机方法给出一类非齐次多维高阶抛物方程的解的随机表示。...
[期刊论文] 作者：马建静,王过京,
来源：应用概率统计 年份：2019
本文中,保险人被许可投资于三种金融资产:一个可违约公司零息债券,一个无违约风险的储蓄账户和一个股票.其中,股票的即时回报率由Ornstein-Uhlenbeck过程来刻画.保险人的目标...
[期刊论文] 作者：董迎辉,王过京,,
来源：应用数学学报 年份：2010
本文考虑了常利率下带干扰负风险和模型的破产模型,给出了积分和积分-微分方程,并当理赔量为指数分布时给出了破产概率的具体表达式....
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