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[学位论文] 作者：祖纷,,
来源：安徽工程大学 年份：2014
关于最优消费和投资问题的研究,诸多学者更是在许多方面进行了孜孜不倦地探索,但大多数模型都是基于风险资产(股票)价格波动率为常数的假设。随着金融市场的不断创新和改善,...
[期刊论文] 作者：祖纷,费为银,刘鹏,,
来源：数学理论与应用 年份：2013
本文在通胀环境和连续时间模型假设下，研究股票价格波动率具有奈特不确定对投资者的最优消费和投资策略的影响．首先在通胀环境和股票价格波动率具有奈特不确定的条件下，建立最优......
[期刊论文] 作者：刘宏建,费为银,祖纷,汪如瑾,,
来源：工程数学学报 年份：2014
本文在连续时间模型假设下，研究股票价格波动率具有模型不确定对投资者的最优消费和投资策略的影响。首先在股票价格波动率具有模型不确定的条件下，建立最优消费与投资问题的随......
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