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[期刊论文] 作者：付志能,徐维军,张卫国,罗艺旸,
来源：运筹与管理 年份：2020
2015年中金所出台严格监管措施后,股指期货成交低迷,异象频出。为验证严格监管措施对股指期货市场有效性的影响,本文利用随机占优DD测试法,为风险规避者和风险寻求者分别构建...
[期刊论文] 作者：付志能, 徐维军, 张卫国, 罗艺旸,
来源：管理工程学报 年份：2022
高频套利交易以其风险较低、收益稳定的特点而受到投资者的青睐。随机占优因其无需对资产收益率的分布作任何前提假设的优点而被广泛用于资产比较。本文基于一个新的视角，利用随机占优方法对高频数据进行建模，分析投资者对不同股指期货的偏好，从而预测股指期货的高......
[期刊论文] 作者：付志能,徐维军,罗艺旸,刘勇平,
来源：数学的实践与认识 年份：2021
自回归移动平均模型(ARMA)及其扩展模型被广泛用于资产价格预测.然而相关已有研究要么忽略了多个资产之间的交叉影响,要么未能合理地分配目标资产自回归项与其他资产自回归项...
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