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[期刊论文] 作者：范龙振,,
来源：复旦学报(自然科学版) 年份：2003
以上交所债券价格隐含的利率期限结构数据作为分析对象,利用主成份分析法分析发现,至少需要两个状态变量,利率模型才可能反映利率期限结构的变化,因此利用Kalman滤波法及极大...
[期刊论文] 作者：范龙振,
来源：系统工程理论方法应用 年份：2004
以上海证券交易所(简称上交所)债券价格隐含的利率期限结构,从1996-06～2003-02的周样本数据作为分析对象,首先利用主成分分析法对利率期限结构的变化进行分析,发现需要2～3个状...
[期刊论文] 作者：范龙振,
来源：系统工程理论方法应用 年份：2004
以上交所债券价格隐含的利率期限结构从1996-03～2003-02的周样本数据作为分析对象,实证研究了常见的利率模型:Vasicek模型、CIR模型、仿射模型、广义高斯仿射模型,利用卡尔曼...
[期刊论文] 作者：范龙振,,
来源：管理科学学报 年份：2007
以中国上海证券交易所从债券价格导出的0.5年期利率的周度数据为分析对象,使用SNP法,估计出短期利率的条件密度函数,发现其条件分布具有明显的异方差性和非正态性.然后利用EM...
[期刊论文] 作者：范龙振,,
来源：系统工程学报 年份：2007
在中国银行间市场的回购市场上，回购利率具有明显的期间风险溢酬，风险溢酬随时间变化，并与回购利率期限结构水平明显相关．文章试图构造单因子、两因子本性仿射模型来解释回购利率......
[期刊论文] 作者：范龙振,,
来源：系统工程学报 年份：2010
根据中国债券市场的特点构造一个新的利率模型.模型假定1年期储蓄存款利率服从跳跃过程,它决定了1年期市场利率的均值水平,并假定1年期市场利率是决定市场利率期限结构的另外...
[期刊论文] 作者：范龙振,
来源：系统工程学报 年份：2004
以上交所债券价格隐含的利率期限结构从1997年1月至2002年3月的月度样本数据作为分析对象,利用卡尔曼滤波法,实证研究了连续时间两因子广义高斯仿射模型.结果表明模型下的利...
[期刊论文] 作者：范龙振,
来源：预测 年份：1998
本文讨论了经营柔性对投资决策的影响，指出经营柔性与金融期权一样具有价值，可以用期权定价方法研究经营柔性的价值，并通过一个投资时间选择模型研究了投资时间选择期权的价值......
[期刊论文] 作者：范龙振,
来源：管理科学学报 年份：2010
1年期储蓄存款利率被认为是中国利率体系的基准利率,可将其作为影响市场利率期限结构的状态变量.市场利率不同于官方利率,它们还受其他经济变量的影响.这些其他经济变量对市...
[期刊论文] 作者：范龙振,
来源：管理工程学报 年份：1998
在有效的股票市场上，价格是资金供求的准确信号，价格对相关信息做出充分及时的反映。吴世农利用上市股票价格的自相关系数实证检验了深圳股票市场的弱有效性，结果是深圳股票市场......
[期刊论文] 作者：范龙振,
来源：管理工程学报 年份：2005
本文以上交所债券价格隐含的利率期限结构数据作为分析对象,首先利用主成份分析法对利率期限结构的变化进行分析,发现需要两个至三个状态变量,利率模型才可能反映利率期限结...
[期刊论文] 作者：范龙振,
来源：上海经济研究 年份：1998
企业进行投资是为了开发或利用投资机会.这里投资主要是指固定资产投资、技术开发、技术引进等项目投资.投资决策的关键在于对投资项目的价值进行评价.项目的价值取决于其能...
[期刊论文] 作者：范龙振,
来源：郑州大学学报：自然科学版 年份：1993
本文在一类广义线性模型 Y～N(Xβ,σ~2V),V≥0中,利用矩阵广义逆的一些结果,给出了线性估计在全体估计类中可容许的一个充分条件,并且这个条件具有广泛的代表性。更多还原...
[期刊论文] 作者：范龙振,王海涛,
来源：管理科学学报 年份：2003
根据上海股票市场从1995年7月到2000年6月所有A股股票的月收益率、价格、市值和公司财务数据,利用Fama＿Macbeth回归分析方法及构造动态组合方法,分析总市值、流通市值、价格、...
[期刊论文] 作者：范龙振,王海涛,
来源：系统工程学报 年份：2003
根据国家标准行业分类,参照地区的远近和经济发达程度,把上海股票市场的股票划分为15个行业、12个地区.依据上海股票市场从1995年7月到2000年6月的股票回报率月数据,利用约束...
[期刊论文] 作者：范龙振,王海涛,
来源：管理工程学报 年份：2004
根据国家行业分类,参照地区的远近和经济发达程度,把中国股票市场的股票划分为21个行业、12个地区.依据中国股票市场从1995年7月到2001年6月的股票回报率月数据,利用约束回归...
[期刊论文] 作者：刘薇,范龙振,,
来源：预测 年份：2006
本文以银行间债券市场和上交所债券市场国债回购利率的行为为研究对象，利用广义矩估计方法分别估计两个市场的回购利率的CKLS模型。根据模型的经济含义发现。上交所市场的回购......
[期刊论文] 作者：张弢, 范龙振,,
来源：金融论坛 年份：2010
商业银行将在发展低碳经济过程中,包括在节能、减排和清洁能源方面大有作为。商业银行应积极转变和调整业务模式,利用商业银行信贷政策的调控手段,通过信贷供给的杠杆导向作...
[期刊论文] 作者：范龙振, 张国庆,,
来源：管理工程学报 年份：2005
本文以上交所利率期限结构从1996年6月至2003年2月的周样本数据作为分析对象,发现样本期内利率期限结构的平均形状是上斜的,而短期利率的基本趋势是下降的,说明长期债券具有...
[期刊论文] 作者：范龙振,施婷,,
来源：系统工程理论方法应用 年份：2006
利用1999-01-04~2004-11-08的周样本数据,发现上交所回购市场上,回购利率期限结构具有显著的风险溢酬,利率期限结构的纯预期假设不成立。进一步分析发现,风险溢酬与利率期限...
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