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[期刊论文] 作者：董雪梅 刘冠,
来源：现代经济信息 年份：2012
摘要：由于金融收益序列的时变波动、偏斜、高峰、厚尾等分布特性，加上波动的集聚性和杠杆效应，在描述金融收益序列中通常使用GARCH族模型。本文结合TGARCH-t模型和Copula方法，利用上证综指、深证成指、恒生指数以及标准普尔500指数对沪、深、港、美股票市场进行分析......
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