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[期刊论文] 作者：袁靖, 孙爱玲,,
来源：金融教学与研究 年份：2014
采用贝叶斯推断下的VAR模型、SVAR模型、VECM模型和DSGE模型对我国货币政策冲击预期效应进行有效估计和评价的结论表明,货币政策冲击效应存在较大波动性和不稳定性。我国货币...
[期刊论文] 作者：袁靖,孙爱玲,
来源：山东工商学院学报 年份：2014
使用基于混合频率数据的BVAR，详细推导了其状态空间形式、贝叶斯推断和样本外预测，并对中国主要宏观经济变量进行预测，与单一频率标准VAR模型相比，由于混合频率BVAR模型挖掘更多......
[期刊论文] 作者：袁靖 孙爱玲,
来源：金融教学与研究 年份：2014
摘 要：采用贝叶斯推断下的VAR模型、SVAR模型、VECM模型和DSGE模型对我国货币政策冲击预期效应进行有效估计和评价的结论表明，货币政策冲击效应存在较大波动性和不稳定性。我国货币政策的货币供应量传导存在明显滞后效应，滞后期大约为6个月到15个月，而利率传导几乎......
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