搜索筛选:
搜索耗时2.2260秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 8 篇相符的论文内容
发布年度:
[学位论文] 作者：贺畅达,,
来源： 年份：2014
国内外众多学者研究表明,利率期限结构对于宏观经济变量具有预测能力；同时,利率期限结构既依赖于货币政策、也反映了货币政策的传导机制和作用效果,可以为货币政策的制定提供...
[期刊论文] 作者：贺畅达,,
来源：财经问题研究 年份：2012
本文基于无套利动态NS模型(AFDNS)估计出利率期限结构的水平、斜率和曲率三个动态因子,考察利率期限结构对产出与通货膨胀的预测能力。研究结果表明:三因子对产出和通货膨胀...
[学位论文] 作者：贺畅达,,
来源：东北财经大学 年份：2010
寻找准确、合理且有效的方法,来从国债的市场价格信息中动态的估计和预测利率期限结构,是进行资产定价、管理利率风险、有效地配置资产组合等一系列利用利率期限结构进行理论...
[期刊论文] 作者：贺畅达,许言,
来源：吉林金融研究 年份：2015
日本银行业在上世纪90年代爆发不良债权问题,由于初期的忽视和处理的拖延,导致日本陷入长期的景气收缩,物价下行,银行惜贷,货币政策和财政政策难以施力。在实施全额存款保险...
[期刊论文] 作者：杨洋,贺畅达,,
来源：金融发展评论 年份：2017
当前宏观经济下行压力犹存,微观经营主体压力已经从最初的中小企业开始向大型企业和微型企业“两头”蔓延。多种因素叠加使经营成本不断攀升,企业不同程度面临利润下降的难题...
[期刊论文] 作者：贺畅达, 齐佩金,,
来源：数学的实践与认识 年份：2004
采用NS混合模型动态估计中国利率期限结构,考察动态NS模型,无套利NS模型及广义无套利NS模型等NS混合模型对我国利率期限结构的动态估计效率,比较NS混合模型的样本外预测能力,...
[期刊论文] 作者：王志强,李青川,贺畅达,,
来源：国际金融研究 年份：2014
本文利用平滑转换模型STR,从静态与动态两个角度研究利率期限结构与未来经济增长之间的非线性关系。其中,利率期限结构的特征由无套利NS模型的三因子来刻画。研究结果表明,我...
[期刊论文] 作者：贺畅达,齐佩金,王志强,,
来源：大连海事大学学报(社会科学版) 年份：2012
考虑到AFGNS模型兼具经济理论基础和统计性质优势,将其用于对中国国债利率期限结构的动态估计,考察AFGNS模型在中国的解释能力和预测能力。经验分析发现,AFGNS模型能够更准确...
相关搜索：
