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[期刊论文] 作者：贾凯威,杨洋,刘琳琳,,
来源：商业研究 年份：2014
本文以2002年5月至2013年12月为研究区间，利用协整模型、滚动回归模型及VAR－DCC－GARCH模型对中国大陆股市与日本、香港、新加坡股市间的时变协动性进行了研究。结果表明：长期内，中......
[期刊论文] 作者：贾凯威 杨洋 刘琳琳,
来源：商业研究 年份：2014
摘要：本文以2002年5月至2013年12月为研究区间，利用协整模型、滚动回归模型及VAR-DCC-GARCH模型对中国大陆股市与日本、香港、新加坡股市间的时变协动性进行了研究。结果表明：长期内，中国大陆股票市场与香港股市存在时变协整关系（截距与斜率均具有时变性），与新加坡股市......
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