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[期刊论文] 作者：赵佃立,,
来源：上海理工大学学报 年份：2014
建立了具有马氏调制非有效市场趋势驱动的资产价格模型.利用随机分析和Volterra方程的有关理论,对模型的非线性项为有界函数、幂函数和极限形式幂函数这3种情况下的价格波动...
[学位论文] 作者：赵佃立,,
来源：上海交通大学 年份：2011
本文主要利用随机分析方法、Liapunov函数方法和不动点理论研究了几类随机微分方程和脉冲微分方程解的有界性和零解的稳定性。全文共分为五个部分。第一章介绍了几类微分方程...
[期刊论文] 作者：赵佃立,
来源：上海交通大学学报：英文版 年份：2006
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[期刊论文] 作者：赵佃立,
来源：金融 年份：2011
本文研究了股价过程服从多维分数几何布朗运动时的再装期权定价问题,通过风险中性定价方法分别给出了无风险利率与红利率为常数和非随机函数情况下再装期权的定价公式,并利用...
[期刊论文] 作者：赵佃立,
来源：经济数学 年份：2007
本文主要讨论了标的资产受多个分数布朗运动影响的欧式幂期权定价问题：基于风险中性概率测度，给出了在有红利支付且无风险利率及红利率为非随机函数的情况下的两类欧式幂期权定......
[期刊论文] 作者：赵佃立,,
来源：应用数学 年份：2007
文中假设标的资产价格服从受分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型，并给出了基于这一模型的欧式未定权益定价的基本公式，以及欧式看涨、看跌期权和上限型欧式期权的定......
[期刊论文] 作者：赵佃立,
来源：知识力量·教育理论与教学研究 年份：2012
[摘要]金融数学融合了数学和金融两个专业的知识，满足了对金融问题量化管理的社会需求。新学科的诞生也给教学的方法提出了新的课题。面对目前大多数金融数学专业开始在理科部门的情况下，本文首先对理科学生进行金融概念的教学进行分析，陈述了概念教学的基本方法。......
[期刊论文] 作者：刘小平,赵佃立,
来源：数学理论与应用 年份：2019
体制转换和门限特征是资产定价过程中的两个重要特征.本文在股价服从带门限均值回复过程而折现率含有状态切换的情况下对欧式看涨期权进行定价.首先给出股价服从无门限均值回...
[期刊论文] 作者：王国帅, 赵佃立,,
来源：经济数学 年份：2016
首先运用不确定理论推导了相应的不确定风险中性测度,修正了已有文献中涨跌期权不满足无套利原则的问题.然后将所得的风险中性测度用于欧式看涨和看跌期权的定价,并验证了涨...
[期刊论文] 作者：刘元勋,赵佃立,
来源：数学理论与应用 年份：2017
本文基于广义Polya-Aeppli分布研究两个赔偿过程具有相关性的破产概率问题.首先,结合Kocherlakota(1995)定义的概率母函数推导一类相依过程的联合概率分布函数及其各阶矩的具...
[期刊论文] 作者：杨友超,赵佃立,
来源：上海理工大学学报 年份：2020
基于平稳分布,研究了一类带有参数扰动的随机恒化器模型的空间动力学行为。首先,利用微分方程的基本理论,求出微生物种群平稳分布概率密度函数的完全表达式;然后,对于所得的...
[期刊论文] 作者：高梦瑶, 赵佃立,,
来源：数学理论与应用 年份：2018
本文在假定股票价格服从跳-扩散过程的基础上,研究两种常见的股票挂钩型理财产品的资产定价问题.首先,基于异常值检测方法对跳-扩散模型的参数进行估计,基于矩估计方法对几何...
[期刊论文] 作者：李彦泠, 赵佃立,,
来源：统计与决策 年份：2017
平均运行长度（ARL）是判断一类控制图监测变点效果好坏的重要工具。文章首先给出了特征指数取值（0,1）且均值不为常数时CUSUM控制图在Levy稳定过程中ARL上界的估计,改进了均值为常......
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