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[期刊论文] 作者：曹宏铎,李旲,邓光健,
来源：系统工程 年份：2021
针对现有的多重分形波动率修正因子的不足,将指数加权移动平均建模思想应用于多重分形波动率建模,构建了指数加权移动平均多重分形波动率模型(EMFV).从样本拟合结果、样本外波动率预测精度以及VaR预测能力三个维度上考察了多重分形波动率测度及其动力学模型的效......
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