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[期刊论文] 作者：郑尊信,徐晓光,,
来源：经济研究 年份：2013
商品库存是剖析货币政策在商品市场传导机制的关键切入点。本文尝试借助库存理论的供求均衡(而非无套利均衡)分析框架来重构货币政策下的商品价格"超调模型"。理论分析发现:...
[期刊论文] 作者：郑尊信,徐晓光,,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2009
本文借用Copulas-GARCH模型框架,将历史基差以及随机冲击等因素引入到价格联动模式中,探讨不对称相关结构的形成及其对于套期保值的影响。通过实证研究发现:(1)基差和随机冲...
[期刊论文] 作者：郑尊信;徐晓光,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2012
在Longin和Solnik（2001）的理论基础上加以创新，利用极值理论对尾部相关结构度量的优势，在极大似然估计框架内建立关于相关结构对称性检验的统计量及检验方法。新对称性检验方法不仅避免数据生成模式假定，而且在尾部模型的参数估计方面能克服数据浪费现象。将新对称性......
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