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[期刊论文] 作者:郑承利,,
来源:系统仿真学报 年份:2006
在Longstaff和Schwartz(LS,2001)提出的基于多项式函数逼近的美式期权仿真定价基础上,给出美式期权重要性抽样仿真方法----顺推法及其具体算法,同时给出重要性与分层抽样相结...
[期刊论文] 作者:郑承利,,
来源:中国金融家 年份:2003
10月8日,瑞典皇家科学院宣布,将2003年度纪念诺贝尔经济学奖授予美国人罗伯特·恩格尔(Robert F.Englc)和英国人克莱夫·格兰杰(Clive W.J.Granger)这两位计量经济学家,...
[期刊论文] 作者:郑承利,
来源:集团经济研究 年份:2006
中国证券市场近来最引人注目的事件就是上市企业股权分置改革试点。相关改革方案,有几十种之多,监管部门也同意各企业根据自身特点进行改革,不设统一方案。事实上,首批四家试点企......
[期刊论文] 作者:郑承利,,
来源:生产力研究 年份:2007
文章澄清所谓流通股权价值,给出对价的本质含义,将对价分为2个部分:价值理性回归部分和流动性冲击补贴部分。相应地给出各部分的对价计算方法。实际案例分析表明,该方法可行,...
[期刊论文] 作者:郑承利, 陈燕,,
来源:统计与决策 年份:2007
以非可加测度代替经典可加测度,基于模糊积分建立非线性回归模型是新近出现的数据建模方法。本文在该方法基础之上提出回归因素之间可加性检验方法,以线性约束检验任意因素之...
[期刊论文] 作者:郑承利, 陈灯塔,,
来源:南方经济 年份:2006
分位数回归方法因为考虑了分布函数的各局部信息而比只考虑条件期望的普通最小二乘回归方法更具有优势,特别是在具有厚尾分布的金融数据分析方面,提供了更详尽的信息。本文通...
[期刊论文] 作者:郑承利,姚银红,,
来源:系统管理学报 年份:2017
从一致性公理的角度,介绍了MV(Mean-Variance)、VaR(Value-at-Risk)、ES(Expected Shortfall)以及HMCR(Higher Moment Coherent Risk Measure)等风险测度,引入随机占优的概念...
[期刊论文] 作者:郑承利, 姚银红,,
来源:运筹与管理 年份:2017
基于均值一方差(MV)、VaR(Value at Risk)、CVaR(Conditional VaR)、HMCR(p=1,2,3)(Higher Moment Coherent Risk)几种风险测度进行多阶段组合优化研究。首先从一致性公理和随机占优一致...
[期刊论文] 作者:郑承利, 陈燕,,
来源:系统工程理论与实践 年份:2014
本文基于一种新的一致性风险测度——等熵风险测度,进行组合优化,以检验其择股能力,从而检验其风险识别能力.先就风险识别能力,尤其随机占优一致性对三种基于分位数的风险测...
[期刊论文] 作者:郑承利, 陈燕,,
来源:模糊系统与数学 年份:2010
以非可加模糊测度代替经典可加测度,基于模糊积分建立非线性回归模型是新近出现的数据建模方法。该方法充分考虑自变量因素之间的信息熔合(含协同或冲突)作用。本文完整地给...
[期刊论文] 作者:郑承利,黄冬冬,,
来源:上海管理科学 年份:2011
针对金融时间序列非平稳性、非线性的特点,本文采用小波分析与人工神经网络相结合的方法,对沪深A300收盘价进行分析和预测。结果表明,小波神经网络有较强的预测能力,能达到预...
[期刊论文] 作者:刘兵,郑承利,
来源:山东农业工程学院学报 年份:2020
随着计算机技术地发展,在线组合投资策略日益成为投资者的重要选择之一。首先梳理了在线组合投资的三种理论以及七种在线组合投资策略,并以ETF基金为案例,选出五种投资组合,...
[期刊论文] 作者:郑承利, 韩立岩,,
来源:模糊系统与数学 年份:2003
针对KMV违约预测模型中固定违约点的缺陷,将违约点模糊化,以模糊事件表示违约,从而修改确定公司股权价值的期权公式,进一步得到违约概率预测。重点讨论计算违约模糊事件的基...
[期刊论文] 作者:韩立岩, 郑承利,,
来源:金融研究 年份:2002
在违约风险的预测过程中 ,所测量的市场数据从本质上讲是非常精确的。本文参考Zmeskal,Zdenek和Zebda的模型方法 ,在模糊随机环境下推广KMV公司的CreditMonitor(CM)模型。以T...
[期刊论文] 作者:郑承利, 韩立岩,,
来源:应用概率统计 年份:2004
本文应用最优停止理论给出了美式期权定价的一般理论框架,进而给出了美式期权普通多项式偏最小二乘仿真定价算法.解决了当前普通最小二乘方法的理论缺陷.最后以数字实验演示...
[期刊论文] 作者:韩梦瑶,陈芳,郑承利,,
来源:知识经济 年份:2011
本文研究国内航空公司在不利环境条件(如金融危机)下经营套保和金融套保的效果并提供了对航空公司套期的评价。结果表明同时运用经营套保工具(舰队种类、客座率、航班正点率)...
[期刊论文] 作者:易鸣洋,李立,郑承利,,
来源:企业经济 年份:2016
本文研究了在期望收益最大化目标下自助式商品的定价和营销策略。综合考虑两种基本的营销策略,即付出一定的沉淀成本和降价,从消费者在不同营销策略下的选择行为出发,研究了...
[期刊论文] 作者:韩立岩,郑承利,杨哲彬,
来源:中国系统工程学会模糊数学与模糊系统专业委员会第12届年会 年份:2004
构造了基于模糊期权的市政债券信用风险模型,并应用于北京案例.此方法可以用于一般债券,从而形成分析信用风险的一种方法论....
[会议论文] 作者:韩立岩,杨哲彬,郑承利,
来源:中国灾害防御协会风险分析专业委员会第一届年会 年份:2004
给出对应于不同发债规模的信用风险,从而确定安全发债规模是市政债券可行性研究的关键问题.本文将基于期权方法的KMV模型移植于市政债券信用风险的估算,并提出了“真实分布”...
[期刊论文] 作者:韩立岩,郑承利,罗雯,杨哲彬,
来源:金融研究 年份:2003
本文首先参考美国发行市政债券的概况提出了市政债券违约风险的概念 ;随后利用KMV模型建立了市政债券信用风险模型 ,提出了计算理论违约概率的方法 ;然后利用北京与上海的财...
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