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[期刊论文] 作者：郑葵方 陈源,
来源：债券 年份：2020
摘要：本文运用回归模型，对2002年1月4日至7月24日的上证综指和中债-总指数（净价指数）之间的相互影响关系进行分析，发现我国股票市场与债券市场之间存在跷跷板效应，但不同时段效应的强弱程度有所差异。2020年股债跷跷板效应较强的时段多出现在股票市场走强时期，决定效应......
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