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[期刊论文] 作者：陆允生,刘莹莹,,
来源：苏州科技学院学报(自然科学版) 年份：2014
主要介绍G期望,并利用G-几何布朗运动描述标的资产的价格变动,进而得到带有常数红利率的欧式看涨期权和欧式看涨幂期权的动态定价公式。...
[期刊论文] 作者：胡梦瑜,陆允生,
来源：上海师范大学学报：自然科学版 年份：2007
研究了Hilbert空间上一类广义混合隐拟变分不等式．利用KKM原理的思想，证明了解的存在，惟一性定理，并且建立了相应的近似解迭代算法，对算法作了收敛性分析．研究的问题更具一般性，同时......
[期刊论文] 作者：尤苏蓉,陆允生,,
来源：Journal of Donghua University 年份：2007
在一个模糊市场使用二项式的树定价公式的一个模型被建议。在模糊市场，价格间隔能根据信仰度被得到。价格间隔的 reasonability 的规则被建议。间隔的明确的表示在一些特殊背...
[期刊论文] 作者：邓艳莲,陆允生,
来源：金融 年份：2016
本文考虑Hurst指数大于二分之一的分数布朗运动驱动的风险性资产价格过程,结合Wick-Itô积分和拟条件期望,讨论了分数布朗运动环境下结合CM策略和CPPI策略的多期收益保证...
[期刊论文] 作者：申广君,陆允生,
来源：纯粹数学与应用数学 年份：2009
利用李雅谱诺夫函数首先证明了等价类空间中离散时间非紧邻选举模型是正常返的,且首次击中D0时刻的阶为15/14,其次给出了等价类空间中离散时间非紧邻选举模型与排它过程的混...
[期刊论文] 作者：申广君,陆允生,,
来源：纯粹数学与应用数学 年份：2009
利用李雅谱诺夫函数首先证明了等价类空间中离散时间非紧邻选举模型是正常返的,且首次击中D0时刻的阶为15/14,其次给出了等价类空间中离散时间非紧邻选举模型与排它过程的混...
[期刊论文] 作者：戴浩晖,陆允生,王化群,
来源：华东师范大学学报：自然科学版 年份：2001
该文给出了一种新的风险度量方法,在某些方面克服了传统的均值-方差的风险度量方法中的缺陷,并在此基础上定义了新的资产组合风险值,以及它在现实个人投资方案选取中的应用....
[期刊论文] 作者：王化群,陆允生,戴浩晖,
来源：华东师范大学学报：自然科学版 年份：2001
该文对基于付红利股票的可交换债券进行了讨论,在可交换债券不可赎回的情况下,给出了其最优执行边界及其价格的数值求法,并讨论了红利对可交换债券价格的影响....
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